85209 - RISK MANAGEMENT (SECS-P/11)

Conoscenze e abilità da conseguire

Il corso si propone di analizzare il rischio relativo agli strumenti e intermediari finanziari. Al termine del corso, lo studente è in grado di analizzare, valutare e gestire opportunamente le varie tipologie di rischio sottostanti gli strumenti e intermediari finanziari.

Contenuti

1. Introduzione al Corso - Il Risk Management nelle Banche
2. Il Rischio di Credito parte I (I sistemi di rating (PD) - Il rischio recupero e la Loss Given Default - La Exposure at Default (EAD) - I modelli di scoring)
3. Il rischio di credito parte II (I modelli di portafoglio)
4. Il rischio di Mercato
5. Il rischio di Tasso e di Liquidità
   
6. Il rischio operativo
7. La regolamentazione sul capitale delle banche

Testi/Bibliografia

Andrea Resti, Andrea Sironi. RISCHIO E VALORE NELLE BANCHE. Egea editore.

Materiale fornito dal docente

Metodi didattici

• Lezioni teoriche: introduzione a concetti, modelli e schemi.
• Esercitazioni: calcoli ed esercizi per l’applicazione pratica.
• Lezioni empiriche: applicazioni su dati reali con Excel.
• Incontri con professionisti: lezioni con manager e trader.
  

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

Esame scritto composto da 11 domande a risposta multipla e tre domande aperte. Durata 60 min.

Graduazione indicativa del punteggio:

• <18 insufficiente
• 18-22 sufficiente
• 23-27 buono
• 28-30 ottimo
• 30 e lode Eccellente

Strumenti a supporto della didattica

Slide didattiche fornite dal docente.

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Giovanni Cardillo