- Docente: Giovanni Angelini
- Crediti formativi: 6
- SSD: SECS-P/05
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Rimini
- Corso: Laurea Magistrale in Scienze statistiche, finanziarie e attuariali (cod. 8877)
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dal 09/11/2023 al 07/12/2023
Conoscenze e abilità da conseguire
Al termine del corso lo studente conosce i principali metodi della cosiddetta econometria del Risk Classification applicata al contesto assicurativo. In particolare, lo studente è in grado di: - comprendere, modellare e predire il verificarsi di claims, capire la loro gravità e relativo costo; - effettuare simulazioni ed analisi statistico/econometriche relative ai modelli di cui al punto sopra.
Contenuti
Argomenti inclusi nel corso:
- Review delle misure di rischio (finanziario e di credito)
- Proprietà empriche e fatti stilizzati dei rendimenti di attività finanziarie
- Distribuzione di probabilità e modelli statistici per i rendimenti di attività finanziarie
- Modelli per la volatilità condizionata (modelli GARCH)
- Stima delle misure di rischio
- Factor risk models per i rendimenti di attività finanziarie
- Pricing del rischio di credito
- Scenari di stress test
Testi/Bibliografia
- Danielsson, J. (2011). Financial Risk Forecasting. Wiley Finance.
- Tsay, R. (2010). Analysis of Financial Time Series, Third Edition. Wiley.
- Articoli aggiuntivi
Metodi didattici
Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche usando Matlab
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
L'esame consisterà in un lavoro teorico\applicato da svolgere a casa.
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Giovanni Angelini