- Docente: Sabrina Mulinacci
- Crediti formativi: 6
- SSD: SECS-S/06
- Lingua di insegnamento: Inglese
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Bologna
- Corso: Laurea Magistrale in Quantitative Finance (cod. 8854)
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dal 15/04/2024 al 22/05/2024
Conoscenze e abilità da conseguire
At the end of the course the student masters the main concepts of actuarial mathematics, starting with the main measures of risk analysis. The student will be exposed to the main techniques of evaluation of portfolios of losses for the analysis of portfolios of catastrophe insurance policies.
Contenuti
- Modelli per le variabili di conteggio del numero dei danni: la distribuzione di Poisson, la distribuzione di Poisson mista.
- Distribuzioni di probabilità per l'entità dei singoli danni: distribuzioni a code spesse e subesponenziali
- Il metodo ricorsivo di Panjer
- Stima della distribuzione delle perdite cumulate: il teorema del limite centrale e il caso delle distribuzioni subesponenziali
- Tavole di mortalità
- Premi di polizze vita e rendite
- Calcolo dei premi: il principio di equivalenza, teoria classica per il calcolo dei premi, metodo dei quantili
- Teoria della rovina: processi di rinnovo e teoria della rovina di Lundberg
Testi/Bibliografia
- Dispense fornite dalla docente
Per approfondimenti sui vari argomenti trattati:
- M.V. Wuthrich: Non-Life Insurance: Mathematics & Statistics", https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=2319328
- T. Mikosch (2009): "Non-life Insurance Mathematics", Springer
- D.C.M. Dickson, M.R. Hardy and H.R. Waters: "Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks", Cambridge University Press
- A. Olivieri, E. Pitacco: "Introduction to Insurance Mathematics", Springer
Metodi didattici
Lezioni tradizionali alla lavagna o su tablet. Ogni settimana viene assegnata agli studenti una lista di esercizi in cui applicare la teoria presentata.
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
La prova d'esame consiste in una prova scritta composta da due esercizi (uno relativo alla parte danni ed uno relativo alla parte vita). Durante la prova scritta gli studenti non possono utilizzare né libri né appunti. Gli studenti che hanno avuto una valutazione almeno pari a 15/33 nella prova scritta sono ammessi alla prova orale obbligatoria che consiste in tre domande teoriche relative a ciascuno degli argomenti trattati nel corso (assicurazioni danni, assicurazioni vita, teoria della rovina).
Strumenti a supporto della didattica
Lavagna
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Sabrina Mulinacci