82128 - MODELLI PER LE VALUTAZIONI FINANZIARIE

Conoscenze e abilità da conseguire

L'obiettivo è quello di fornire le competenze di base ed alcuni cenni a tematiche più avanzate relative al calcolo finanziario con un approccio di tipo problem solving e di sviluppare le abilità per la realizzazione su foglio elettronico delle soluzioni individuate. Al termine del corso lo studente è in grado di: (a) risolvere i problemi di valutazione finanziaria in condizioni di certezza; (b) realizzare fogli elettronici (Excel) che implementino tali soluzioni; (c) riconoscere alcuni problemi di copertura e di ottimizzazione di scelte finanziarie.

Contenuti

Prima parte (Cesari, 2012a)

Concetti di base (Cap. 1)

Titoli obbligazionari (Cap. 2 tranne 2.4.4, 2.5.4, 2.6.3, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.9, 2.10)

Struttura per scadenza dei tassi d'interesse (Cap. 3 tranne 3.7.5, 3.8, 3.9.2, 3.9.3)

Misura e gestione del rischio di tasso (Cap. 4 tranne 4.4, 4.5, 4.6)

Seconda parte (Cesari, 2012b)

Teoria della scelta in condizioni di incertezza (Cap. 1: par. 1.4.1, 1.4.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10)

Portafogli finanziari e rendimenti (Cap. 2: par. 2.4)

Indici e benchmark (Cap. 3: par. 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8)

Rischio, variabilità e volatilità (Cap. 4: par. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)

L'asset allocation strategica (Cap. 5: par. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5)

Il modello di Sharpe (Cap. 6: par. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.8)

Appendice

 

 

Testi/Bibliografia

Cesari, R. (2012a), Introduzione alla finanza matematica. Concetti di base, tassi e obbligazioni, McGraw-Hill, 2012

Cesari, R. (2012b), Introduzione alla finanza matematica. Mercati azionari, rischi e portafogli, McGraw-Hill, 2012

Metodi didattici

lezioni frontali

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

prova scritta

Strumenti a supporto della didattica

materiale online nel sito

https://www.unibo.it/sitoweb/riccardo.cesari/didattica

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Riccardo Cesari