- Docente: Iliyan Georgiev
- Crediti formativi: 6
- SSD: SECS-P/05
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Bologna
- Corso: Laurea Magistrale in Statistica, economia e impresa (cod. 8876)
Conoscenze e abilità da conseguire
Al termine del corso lo studente possiede strumenti per costruire modelli econometrici avanzati per l'analisi delle decisioni intertemporali degli agenti economici in regime di incertezza, come le scelte di consumo e risparmio e quelle di portafoglio e investimento. In particolare lo studente è in grado di applicare metodologie econometriche avanzate per la costruzione di modelli econometrici univariati e multivariati finalizzati alla misura del rischio nei mercati finanziari, alla previsione di variabili macroeconomiche e finanziarie e alle decisioni di portafoglio
Contenuti
1. Alcune applicazioni del modello vettoriale autoregressivo cointegrato: previsione, hedging ottimale
2. I modelli ARCH e GARCH multivariati. Stima ed analisi di specificazione. Previsione della volatilità dei rendimenti finanziari.
3. Value-at-Risk ed expected shortfall di un portafoglio. Previsione e valutazione della peformance previsiva.
Testi/Bibliografia
Gatarek L., Johansen S. (2015). Optimal Hedging with the VAR Model
Lütkepohl H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer.
Metodi didattici
Lezioni frontali ed esercizi empirici in laboratorio informatico
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
Esame scritto (con la consultazione di una copia personale e cartacea degli appunti del corso).
Strumenti a supporto della didattica
Software econometrico: Gretl, JMulti
Link ad altre eventuali informazioni
https://elearning-cds.unibo.it/course/view.php?id=15326
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Iliyan Georgiev