- Docente: Giuseppe Lusignani
- Crediti formativi: 6
- SSD: SECS-P/11
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Bologna
- Corso: Laurea Magistrale in Finanza, intermediari e mercati (cod. 0901)
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dal 10/11/2025 al 15/12/2025
Conoscenze e abilità da conseguire
Al termine del corso lo studente: - possiede le conoscenze teoriche e pratiche per valutare il rendimento ed i rischi dei principali strumenti finanziari scambiati sui mercati finanziari, - conosce gli elementi per combinare in modo ottimale i singoli titoli in un portafoglio, - conosce i criteri di valutazione dei principali strumenti finanziari (obbligazioni, azioni e derivati), i principi della moderna teoria del portafoglio e le principali strategie di combinazione dei portafogli finanziari.
Contenuti
- Il Capital Asset Pricing Model (CAPM)
- Il modello di Arbitrage Pricing Theory (APT)
- Il modello di Black and Litterman
- Le verifiche empririche dei modelli di asset pricing
- Gestioni passive e attive e absolute return
- Value at risk e indicatori di risk management
- Risk e Performance attribution
- Scenari di mercato e decisioni di asset allocation
- ALM per gli enti previdenziali
- ALM per le fondazioni bancarie
- L’Industria dell'Asset Management
Testi/Bibliografia
Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann Edwin J., Teorie di portafoglio e analisi degli investimenti, Apogeo, 2013
Ulteriori riferimenti bibliografici saranno forniti durante il corso. Il materiale didattico sarà reso disponibile nella piattaforma http://virtuale.unibo.it
Metodi didattici
Lezioni frontali con accompagnate da esercizi sui i temi toccati durante le lezioni
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
L'esame si compone di una prova scritta, dove verrà richiesto di mostrare di essere in grado di applicare sia analiticamente sia numericamente quanto sviluppato nelle lezioni.
Il voto finale dell'esame di TPAI concorrerà per il 50% al voto finale del corso integrato di Rischi Finanziari e Analisi degli Investimenti.
Strumenti a supporto della didattica
Lezioni frontali con il supporto di proiettore
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Giuseppe Lusignani