- Docente: Giovanni Angelini
- Crediti formativi: 10
- SSD: SECS-P/05
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Moduli: Giovanni Angelini (Modulo 1) Graziano Moramarco (Modulo 2)
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza (Modulo 1) Convenzionale - Lezioni in presenza (Modulo 2)
- Campus: Rimini
- Corso: Laurea in Finanza, assicurazioni e impresa (cod. 8872)
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Orario delle lezioni (Modulo 1)
dal 18/09/2023 al 22/11/2023
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Orario delle lezioni (Modulo 2)
dal 24/11/2023 al 11/12/2023
Conoscenze e abilità da conseguire
Al termine del corso lo studente possiede gli strumenti di base per l'analisi quantitativa dei mercati finanziari. In particolare, lo studente è in grado di: - specificare, stimare e interpretare modelli econometrici che spieghino l'evoluzione di prezzi, quantità e volatilita' delle attività scambiate sui mercati finanziari - effettuare analisi empiriche tramite software econometrici.
Contenuti
1) Introduzione:
- L'analisi statistica delle relazioni economiche.
- Le basi della costruzione del modello econometrico.
2) Modello di regressione lineare:
- OLS
- La stima del modello di regressione lineare: modello lineare classico e modello lineare generalizzato.
- Diagnostica.
- Eteroschedasticità e autocorrelazione.
3) Stimatore di massima verosimiglianza
4) Modellistica ARMA
5) Modelli per la volatilità condizionata
6) Endogenità e variabili strumentali
Testi/Bibliografia
Verranno inoltre fornite dispense e materiale didattico dai docenti rese disponibili presso gli spazi IOL
Libri di riferimento:
Marno Verbek, A Guide to Modern Econometrics
Ruey S Tsay, Analysis of Financial Time Series (solo per il Punto 5 del programma: Modelli per la volatilità condizionata)
Metodi didattici
Lezioni ed esercitazioni in laboratorio informatico utilizzando il software Matlab
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
La prova d’esame mira a verificare il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici:
• conoscenza dell'econometria di base declinata alla modellizzazione dei mercati finanziari;
• capacità di applicare le conoscenze teoriche alla modellizzazione di rendimenti e volatilità delle attività finanzie.
La prova d’esame è svolta in forma scritta e prevede una valutazione in trentesimi.
Gli studenti dovranno svolgere esercizi che combinino conoscenze teoriche con il commento di output di stima ottenuti dallo studio edi casi reali.
Strumenti a supporto della didattica
Software
Link ad altre eventuali informazioni
https://sites.google.com/view/giovanni-angelini/home
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Giovanni Angelini
Consulta il sito web di Graziano Moramarco
SDGs
L'insegnamento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.