- Docente: Sabrina Mulinacci
- Crediti formativi: 3
- SSD: SECS-S/06
- Lingua di insegnamento: Inglese
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Bologna
- Corso: Laurea Magistrale in Quantitative finance (cod. 8854)
Conoscenze e abilità da conseguire
Il programma prevede una giornata dedicata al tutorial, in cui verranno illustrate le basi della teoria delle misure di rischio ed i principali aspetti della regolamentazione. Il secondo giorno sarà dedicato al convegno che sarà articolato con contributi scientifici e con una tavola rotonda. Finale con la partecipazione di esperti dellindustria e della regolamentazione.
Contenuti
Tutorial:
- Giacomo Scandolo: An introduction to coherent risk measures
- Fabio Bellini: Elicitable risk measures and expectiles
- Carlo Acerbi: TBA
Conference:
- Emanuela Rosazza-Gianin: Risk measures and time-consistency
- Valeria Bignozzi: Diversification limit of VaR under dependence uncertainty
- Giacomo Scandolo: Assessing financial model risk and an application to electricity prices
- Fabio Bellini: Portfolio Optimization with Expectiles
- Piotr Jaworski: On the Conditional Value at Risk (CoVaR) from the copula perspective
- Carlo Acerbi: TBA
Panel Discussion:
- Carlo Acerbi, MDCI Inc.
- Andrea Resti, Università Bocconi di Milano
- Giovanni Pepe, KPMG
Per ulteriori informazioni sull'organizzazione ed il programma dettagliato si veda il sito
http://www2.stat.unibo.it/risk-measures/Program.html
Testi/Bibliografia
Si veda il sito
http://www2.stat.unibo.it/risk-measures/Program.html
Il link al titolo di ogni intervento darà informazioni sui contenuti e la bibliografia
Dalla sezione "Slides" è possibile scaricare gran parte delle slides e del materiale fornito dai docenti. Per il materiale mancante, inviare una mail di richiesta alla docente.Metodi didattici
Tutorial il primo giorno, conferenza e tavola rotonda il secondo giorno, incontro informale il terzo
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
Partecipazione alla conferenza e presentazione di una relazione scritta di circa 5 pagine su uno dei lavori presentati o temi attinenti
Strumenti a supporto della didattica
Seminario
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Sabrina Mulinacci