- Docente: Alessandra Luati
- Crediti formativi: 8
- Lingua di insegnamento: Inglese
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Bologna
- Corso: Laurea Magistrale in Quantitative finance (cod. 8409)
Contenuti
New Risk Measures in Higher Dimension (prof. Dominique Guegan, University Paris 1 Sorbonne)
GARCH Modeling and Factor Models: Theory for Implementation in Portfolio Selection and CAPM Modeling (prof. Anders Rahbek, University of Copenhagen)
Econometric Analysis of Networks (prof. Christian Brownlees, University Pompeu Fabra)
Modern Interest Rates, including funding, collateral and negative rates environment (Dr Marco Bianchetti, Intesa Sanpaolo)
Nonlinear Time Series Analysis: an Introduction (prof. Howell Tong, London School of Economics)
Time Varying Parametes Models (prof. Siem-Jan Koopman, University of Amsterdam)
Testi/Bibliografia
Materiale fornito dai docenti
Metodi didattici
Il workshop suddiviso in cinque parti: una parte è tenuta dal
docente responsabile del corso mentre le altre sono tenute da
docenti esterni di fama internazionale.
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
La frequenza è obbligatoria e verrà accertata. Verrà richiesto
inoltre di preparare un elaborato su uno dei moduli a scelta,
seguendo una traccia predisposta dal docente responsabile del
corso.L'elaborato dovrà poi essere discusso in una prova
orale.
Strumenti a supporto della didattica
Nessuno
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Alessandra Luati