- Docente: Fedele Pasquale Greco
- Crediti formativi: 5
- SSD: SECS-S/01
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Rimini
- Corso: Laurea in Finanza, assicurazioni e impresa (cod. 8053)
Conoscenze e abilità da conseguire
Al termine del corso lo studente conosce i fondamenti metodologici di alcune delle principali tecniche statistiche per l'analisi di dati caratterizzati da una particolare struttura di dipendenza propria delle osservazioni ripetute nel tempo. In particolare lo studente è in grado di: - effettuare analisi di dati reali in modo critico - affrontare corsi avanzati di analisi di serie storiche
Contenuti
- Introduzione all'analisi delle serie storiche
Definizioni generali, rappresentazioni grafiche
Le componenti non osservabili di una serie storica: il trend, il ciclo, la componente stagionale, la componente erratica.
- L'analisi classica delle serie storiche
Il modello additivo ed il modello moltiplicativo; la determinazione del trend: metodi deterministici parametrici. Metodi non parametrici: le medie mobili.
Destagionalizzazione di una serie storica
- Analisi moderna delle serie storiche: processi stocastici e modelli ARIMA
I processi stocastici; realizzazione dei processi stocastici e serie storica; processi stocastici stazionari e invertibili; processi ergodici.
Processi AR, MA e ARMA; funzioni di autocorrelazione globale e parziale; condizioni di stazionarietà e invertibilità. Processi non stazionari: processi ARIMA e SARIMA.
- La procedura di Box e Jenkins
- Previsione sulla base di modelli ARIMA
Le previsioni in generale e quelle derivanti dall'analisi di fenomeni in serie storica. La valutazione delle previsioni;
Testi/Bibliografia
- Materiale didattico a cura del docente
- Di Fonzo T., Lisi F. (2005) “Serie storiche economiche” Carrocci
editore, Roma.
Metodi didattici
Lezioni in aula e laboratorio informatico
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
La prova d'esame ha lo scopo di verificare il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici:
- Comprensione approfondita degli strumenti statistici illustrati durante le lezioni
- Capacità di effettuare in maniera critica analisi di serie storiche economiche
L'accertamento dell'apprendimento è effettuato mediante una prova orale durante la quale lo studente avrà la facoltà di effettuare l'analisi di un caso di studio reale utilizzando il software Eviews.
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Fedele Pasquale Greco