- Docente: Giuseppe Cavaliere
- Crediti formativi: 5
- SSD: SECS-P/05
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Bologna
- Corso: Laurea in Scienze statistiche (cod. 8054)
Conoscenze e abilità da conseguire
Al termine del corso lo studente conosce i principali metodi per la costruzione di modelli econometrici finalizzati alla previsione in ambito aziendale, finanziario e macroeconomico. In particolare lo studente è in grado di: - costruire modelli econometrici dinamici per la previsione di breve periodo dei fenomeni economici tramite il software econometrico Eviews
Contenuti
Concetti generali. Previsione e metodo scientifico.
Informazione statistica e informazione teorica. Metodi qualitativi
e metodi quantitativi. Orizzonte di previsione, funzione di
perdita, set informativo e prevedibilità. Esogenità.
Modelli econometrici per la previsione di breve periodo. I
modelli dinamici: stima, test, analisi della specificazione e
previsione. Modelli multivariati: modelli autoregressivi vettoriali
(VAR), funzione di risposta agli impulsi, scomposizione della
varianza.
Modelli econometrici per la previsione di lungo periodo.
Stazionarietà e non stazionarietà. Trend deterministici e trend
stocastici. La scelta di un modello per il trend.
La scelta del previsore. La valutazione ex post della
bontà di una previsione. Il confronto tra più previsori: il test di
Diebold e Mariano. La combinazione di previsioni.
Intercept correction. La previsione in presenza di
cambiamenti strutturali e parametri variabili. L'uso della
correzione dell'intercetta nei modelli previsivi.
Attività di laboratorio: la previsione nella pratica.
Definizione del problema economico di interesse. Raccolta
dell'informazione statistica. Scelta della metodologia
econometrica. Analisi empirica e interpretazione economica dei
risultati.
Testi/Bibliografia
A.Gardini, G. Cavaliere, M. Costa, L. Fanelli, P. Paruolo, Econometria, Franco Angeli, Milano, 2000, voll. I e II
Metodi didattici
Laboratorio informatico
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
Esame scritto e orale
Strumenti a supporto della didattica
Il corso sará affiancato da esercitazioni di laboratorio finalizzate all'applicazione su dati reali delle metodologie delineate in forma teorica durante le lezioni
Link ad altre eventuali informazioni
http://www2.stat.unibo.it/cavaliere
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Giuseppe Cavaliere