- Docente: Fedele Pasquale Greco
- Crediti formativi: 5
- SSD: SECS-S/01
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Rimini
- Corso: Laurea in Finanza, assicurazioni e impresa (cod. 8053)
Conoscenze e abilità da conseguire
Al termine del corso lo studente conosce i fondamenti metodologici di alcune delle principali tecniche statistiche per l'analisi di dati caratterizzati da una particolare struttura di dipendenza propria delle osservazioni ripetute nel tempo. In particolare lo studente è in grado di: - effettuare analisi di dati reali in modo critico - affrontare corsi avanzati di analisi di serie storiche
Contenuti
- Introduzione all'analisi delle serie storiche
Definizioni generali, rappresentazioni grafiche
Le componenti non osservabili di una serie storica: il trend, il ciclo, la componente stagionale, la componente erratica.
- L'analisi classica delle serie storiche
Il modello additivo ed il modello moltiplicativo; la determinazione del trend: il metodo analitico ed il metodo delle medie mobili
Destagionalizzazione di una serie storica
- Analisi moderna delle serie storiche: processi stocastici e modelli ARIMA
I processi stocastici; realizzazione dei processi stocastici e serie storica; processi stocastici stazionari e invertibili; il teorema di Wold; processi ergodici.
I processi AR, MA e ARMA; le funzioni di autocorrelazione globale e parziale; condizioni di stazionarietà e invertibilità; i processi non stazionari; i processi ARIMA e SARIMA.
- Il procedimento di Box e Jenkins
- La previsione e la previsione con i modelli ARIMA
Le previsioni in generale e quelle derivanti dall'analisi di fenomeni in serie storica. La valutazione delle previsioni;
Testi/Bibliografia
Materiale didattico a cura del docente
Metodi didattici
Lezioni in aula
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
Prova scritta e orale
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Fedele Pasquale Greco