- Docente: Mario Mazzocchi
- Crediti formativi: 10
- SSD: SECS-S/03
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Rimini
- Corso: Laurea Magistrale in Sistemi informativi per l'azienda e la finanza (cod. 8057)
Conoscenze e abilità da conseguire
Al termine del corso lo studente possiede le competenze per definire strategie aziendali e di trading basate sull'osservazione nel tempo delle grandezze economiche e finanziarie. Inoltre è in grado di scegliere criticamente il metodo statistico di analisi e previsione in funzione dell'informazione disponibile e del contesto operativo. In particolare lo studente è in grado di: - descrivere e prevedere le dinamiche delle serie aziendali e finanziarie, attraverso modelli statistici per serie storiche - valutare la qualità dell'informazione statistica disponibile, per condizionare a questa la complessità del metodo e il dettaglio dell'analisi - adattare alle specificità delle aree funzionali aziendali e alla differente propensione al rischio degli investitori, la scelta degli strumenti statistici di previsione - valutare, anche in termini inferenziali, i risultati delle strategie implicate dalle previsioni ottenute
Contenuti
Richiami di analisi delle serie storiche ed econometria . Il processo generatore dei dati. Processi stocastici. Scomposizione delle serie storiche. Il modello classico di regressione lineare multipla. Disturbi sferici e non-sferici. Metodi di stima. Break strutturali. Analisi della specificazione. Eteroschedasticità. Stima in presenza di autocorrelazione. Modelli dinamici e variabili dipendenti ritardate.
Modellistica. Modelli ARMA e generalizzazione VAR. Cointegrazione. Modelli ARCH e GARCH. Modelli per serie storiche strutturali e filtro di Kalman.
Dati. Datastream per dati finanziari ed economici. Serie storiche economiche Istat, OECD.
Applicazioni finanziarie. La Event Study Analysis. Modelli di volatilità ARCH, GARCH e volatilità stocastica.
Applicazioni economiche. Modelli per serie storiche strutturali. Regressione con coefficienti variabili nel tempo.
Testi/Bibliografia
Appunti e articoli scientifici forniti dal docente e resi disponibili prima e durante il corso su AMS Campus
W.H. Greene. Econometric Analysis. Prentice Hall (settima edizione o edizioni precedenti).
Metodi didattici
Il corso alterna lezioni in aula con frequenti esercitazioni nel laboratorio informatico relative alla stima di modelli quantitativi e previsioni con il software Econometric Views.
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
Prova orale. Agli studenti verrà inoltre richiesto di presentare entro la fine del corso un elaborato riguardante la stima econometrica di un modello finanziario o economico tra quelli illustrati nel corso (dettagli saranno forniti nel corso delle esercitazioni).
Strumenti a supporto della didattica
Econometric Views (accesso UbiqueLab)
Link ad altre eventuali informazioni
http://www2.stat.unibo.it/mazzocchi
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Mario Mazzocchi