- Docente: Chiara Monfardini
- Crediti formativi: 8
- SSD: SECS-P/05
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Bologna
- Corso: Laurea in Economia e diritto (cod. 0892)
Conoscenze e abilità da conseguire
Al termine dell'insegnamento lo studente conosce il modello di regressione lineare per l'analisi di dati sezionali e i concetti di base per la regressione lineare con serie temporali. In particolare, lo studente è in grado di: - comprendere le applicazioni di tale modello nella recente letteratura empirica; - applicare gli strumenti acquisiti per l'analisi di dati economici utilizzando specifico pacchetto econometrico; - presentare i risultati della propria ricerca.
Contenuti
- Domande economiche e dati economici
- Regressione lineare semplice. Stimatori dei minimi quadrati
ordinari, loro proprietà in campioni finiti e asintotiche. Verifica
di ipotesi su un singolo coefficiente e intervalli di confidenza.
Misura della bontà di adattamento. Eteroschedasticità ed
omoschedasticità. Esempi.
- Regressione lineare multipla. Stimatori dei minimi quadrati ordinari, loro proprietà in campioni finiti e asintotiche. Verifica di ipotesi su un singolo coefficiente, verifica di ipotesi congiunte, verifica di restrizioni singole che coinvolgono coefficienti multipli. Misura della bontà di adattamento. Distorsione da variabile omessa. Esempi.
- Funzioni di regressione non lineari. Trasformazioni logaritmiche e polinomi, interazioni tra variabili indipendenti. Esempi.
- Analisi di regressione multipla con informazione qualitativa. Variabili indipendenti di tipo dummy singole e per categorie multiple, loro interazioni. Esempi.
- Test di Chow sulle differenze nelle funzioni di regressione fra gruppi. Esempi.
- Dati sezionali ripetuti e test di Chow per la verifica di cambiamenti strutturali nel tempo. Esempi.
- Validità interna ed esterna dell'analisi di regressione multipla.
- Introduzione alla regressione con serie storiche. Esempi.
- Applicazione dei diversi metodi a dati reali utilizzando il
pacchetto econometrico GRETL.
Testi/Bibliografia
Stock, J.H., Watson, M.W. "Introduzione all'econometria", 2a
edizione (2009), Pearson Education Italia.
Altro materiale sarà reso disponibile sulla pagina del corso: http://www2.dse.unibo.it/monfardi/indice_corsi.htm
Metodi didattici
La trattazione teorica dei metodi introdotti è integrata in aula dalla presentazione di esempi di applicazioni. Gli studenti verranno inoltre messi in grado di utilizzare gli strumenti acquisiti per l'elaborazione autonoma di dati economici reali. A questo scopo si terranno nel laboratorio informatico della facoltà alcune esercitazioni su personal computer, utilizzando il pacchetto econometrico GRETL.
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
La prova d'esame si svolge in laboratorio. Gli studenti dovranno affrontare un esercizio guidato, applicando gli strumenti acquisiti per stimare un particolare modello, verificare particolari ipotesi e interpretare i risultati trovati. Potranno essere richiesti elementi di teoria sul modello utilizzato e sulle tecniche inferenziali adottate.
Strumenti a supporto della didattica
videoproiettore, PC, laboratorio di informatica
Link ad altre eventuali informazioni
http://www2.dse.unibo.it/monfardi/indice_corsi.htm
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Chiara Monfardini