- Docente: Simone Giannerini
- Crediti formativi: 4
- SSD: SECS-S/01
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Rimini
- Corso: Laurea Magistrale in Economia e management del turismo (cod. 0912)
Conoscenze e abilità da conseguire
L'insegnamento si propone di fornire allo studente gli strumenti teorici e pratici propri dell'analisi statistica delle serie temporali con particolare riferimento alle previsioni in ambito turistico. Lo studente al termine del corso è in grado di: - effettuare un'analisi critica della stazionarietà di una serie storica osservata; - discutere i metodi di destagionalizzazione e interpretarne i risultati; - applicare la procedura di identificazione, selezione e validazione di modelli per serie storiche micro- e macro-economiche; - utilizzare i modelli statistici per interpretare i fenomeni turistici e ottenere previsioni.
Contenuti
- Introduzione all'analisi delle serie storiche: definizioni e motivazione
- Introduzione ai processi stocastici
- Autocovarianza e autocorrelazione
- Processi lineari.
- La modellistica ARIMA
- Le previsioni
- Scomposizione e destagionalizzazione
Testi/Bibliografia
TESTO:
T. Di Fonzo, F. Lisi, Serie Storiche Economiche. Carocci ,
Roma, 2005.
- CAP 1: tutto.
- CAP 2: fino a 2.3 (incluso).
- CAP 3: tutto.
- CAP 5: tutto.
- CAP 6: tutto.
- CAP 9: fino a 9.4 (incluso)
LETTURE INTEGRATIVE:
E.B. Dagum, Analisi delle serie storiche. Modellistica, previsione e scomposizione. Springer-Verlag Italia, Milano, 2001.
Metodi didattici
- Lezioni frontali
- Esercitazioni
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
Esame scritto
Link ad altre eventuali informazioni
http://www2.stat.unibo.it/giannerini
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Simone Giannerini