- Docente: Davide Raggi
- Crediti formativi: 4
- SSD: SECS-P/05
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Forli
- Corso: Laurea Magistrale in Economia e gestione aziendale (cod. 0906)
Conoscenze e abilità da conseguire
Obiettivo dellinsegnamento è quello di fornire agli alcuni strumenti econometrici utili per l'analisi di dati sezionali ed in serie storica relativi al comportamento degli agenti economici. Al termine del corso lo studente è in grado di: - utilizzare diversi metodi di regressione; - applicare i metodi di regressione a diversi ambiti di rilevanza economico/aziendale; - analizzare dati empirici relativi alle applicazioni economico/aziendali affrontate; - utilizzare il pacchetto econometrico GRETL.
Contenuti
- Richiami al modello di regressione classico
- Introduzione alle serie storiche, previsioni e correlazione
seriale
- Stazionarietà e non stazionarietà
- Modelli Autoregressivi ed a ritardi distribuiti
- Previsioni
- Cenni sulla Cointegrazione
- Modelli autoregressivi vettoriali (VAR)
Testi/Bibliografia
Per la parte teorica
J.H. Stock e M.W. Watson, Introduzione
all'Econometria, Pearson-Prentice Hall, Bologna,
2009.
N. Cappuccio e R. Orsi Econometria, Il Mulino,
Bologna
(capitoli 6-11-12)
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
L'esame finale è scritto.
Strumenti a supporto della didattica
Per le esercitazioni in laboratorio mi avvarro' del sotware GRETL,
scaricabile gratuitamente dal sito
http://gretl.sourceforge.net/
Link ad altre eventuali informazioni
https://www.moodle.unibo.it/login/index.php
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Davide Raggi