02054 - ECONOMETRIA

Conoscenze e abilità da conseguire

Per potere seguire le lezioni con profitto gli studenti debbono avere già superato gli insegnamenti di Statistica e Complementi di analisi quantitativa (statistica)..

 

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Contenuti

L'obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti gli strumenti econometrici e le tecniche di base sviluppate con l'uso di strumenti matematici e statistici standard, fornendo una presentazione non centrata sugli aspetti tecnici. Questi metodi rappresentano il “corpo” degli strumenti necessari per condurre una corretta analisi empirica di problemi economici reali, siano essi di tipo macroeconomico che di natura microeconomica, principalmente basati su dati di serie storiche economiche. Una prima parte del corso verrà dedicata all'analisi del modello lineare nella sua versione standard, alle procedure di inferenza e al loro utilizzo per la ricerca di una corretta specificazione del modello. Verrà anche sviluppata l'analisi asintotica nel modello di regresione lineare multipla. Successivamente, verranno trattate le principali estensioni del modello lineare; da un lato verrà introdotto il modello lineare generalizzato, dall'altro verranno esaminate le numerose possibilità di specificazione dinamica nelle diverse estensioni utili per l'analisi di dati di serie storiche economiche. Infine verranno introdotti i test più frequentemente impiegati per l'analisi della stazionarietà e della possibile cointegrazione tra variabili. La parte conclusiva sarà dedicata all'estensione delle principali tecniche di inferenza ai fini di una loro applicazione al modello lineare ed al loro impiego nell'ambito della ricerca di una corretta specificazione, in coerenza con quanto richiesto dalla teoria economica.

Testi/Bibliografia

Riferimenti bibliografici

    Per il corso teorico:

N. CAPPUCCIO e R. ORSI, Econometria, Il Mulino, Bologna, 2005

    Per il software e la parte applicata:

Cottrell A. e R. Lucchetti, "Guida all'uso di gretl, Gnu Regression, Econometrics and Time series library", scaricabile dal sito, 2008

Metodi didattici

Il corso si svolgerà in aula, per la parte che riguarda gli sviluppi econometrici e metodologici, mentre la parte applicata avrà luogo in Laboratorio Informatico.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

L'esame si svolgerà in Laboratorio, davanti al computer. Verranno proposti modelli teorici accompagnati dalle serie di dati necessari per condurre l'analisi empirica del modello. Allo studente verrà chiesro di svolgere al computer un percorso di ricerca di specificazione e di effettuare un'adeguata analisi econometria applicando i metodi studiati nel corso ed applicati nelle sedute di esercitazione.

Strumenti a supporto della didattica

Nell'ambito del corso verrà illustrato, mediante apposite sedute di esercitazione, l'uso di un software econometrico, denominato Gretel, disponibile presso il Laboratorio di Informatica della Facoltà, e che può essere scaricato gratuitamente e installato sul computer personale di ogni studente. Lo studente dovrà essere in grado di condurre, in modo autonomo, l'analisi empirica di un modello nei diversi aspetti che verranno affrontati durante lo svolgimento delle lezioni. Tale prova costituisce parte integrante del corso ed è requisito necessario per il superamento dell'esame.

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Renzo Orsi