13178 - ECONOMETRIA DEI MERCATI FINANZIARI

Anno Accademico 2023/2024

  • Docente: Giovanni Angelini
  • Crediti formativi:: 10
  • SSD: SECS-P/05
  • Lingua di insegnamento: Italiano
  • Moduli: Giovanni Angelini (Modulo 1) Graziano Moramarco (Modulo 2)
  • Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza (Modulo 1) Convenzionale - Lezioni in presenza (Modulo 2)
  • Campus: Rimini
  • Corso: Laurea in Finanza, assicurazioni e impresa (cod. 8872)

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso lo studente possiede gli strumenti di base per l'analisi quantitativa dei mercati finanziari. In particolare, lo studente è in grado di: - specificare, stimare e interpretare modelli econometrici che spieghino l'evoluzione di prezzi, quantità e volatilita' delle attività scambiate sui mercati finanziari - effettuare analisi empiriche tramite software econometrici.

Contenuti

1) Introduzione:

- L'analisi statistica delle relazioni economiche. 

- Le basi della costruzione del modello econometrico.

2) Modello di regressione lineare:

- OLS 

- La stima del modello di regressione lineare: modello lineare classico e modello lineare generalizzato.

- Diagnostica.

  - Eteroschedasticità e autocorrelazione.

3) Stimatore di massima verosimiglianza

4) Modellistica ARMA

5) Modelli per la volatilità condizionata

6) Endogenità e variabili strumentali

 

 

 

Testi/Bibliografia

Verranno inoltre fornite dispense e materiale didattico dai docenti rese disponibili presso gli spazi IOL

Libri di riferimento:

Marno Verbek, A Guide to Modern Econometrics

Ruey S Tsay, Analysis of Financial Time Series (solo per il Punto 5 del programma: Modelli per la volatilità condizionata)

 

 

Metodi didattici

Lezioni ed esercitazioni in laboratorio informatico utilizzando il software Matlab

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

La prova d’esame mira a verificare il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici:

• conoscenza dell'econometria di base declinata alla modellizzazione dei mercati finanziari;

• capacità di applicare le conoscenze teoriche alla modellizzazione di rendimenti e volatilità delle attività finanzie.

La prova d’esame è svolta in forma scritta e prevede una valutazione in trentesimi.

Gli studenti dovranno svolgere esercizi che combinino conoscenze teoriche con il commento di output di stima ottenuti dallo studio edi casi reali.

Strumenti a supporto della didattica

Software econometrico: Matlab

Link ad altre eventuali informazioni

https://sites.google.com/view/giovanni-angelini/home

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Giovanni Angelini

Consulta il sito web di Graziano Moramarco

SDGs

Istruzione di qualità Lavoro dignitoso e crescita economica Imprese innovazione e infrastrutture Ridurre le disuguaglianze

L'insegnamento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.