| Codice | 0560 |
|---|---|
| Anno accademico | 2022-2023 |
| Tipologia di corso | Alta Formazione |
| Area di interesse | Scientifico-tecnologica |
| Sede didattica | Bologna |
| Direttore | Andrea Pascucci |
| Durata | semestrale |
| Costo | € 5.000,00 |
| Prevista selezione | Si |
| Scadenza bando |
09/09/2022 (Scaduto) |
| Inizio e fine immatricolazione | dal 22/09/2022 al 04/10/2022 |
- Struttura proponente
-
Dipartimento di Matematica - MAT
- Obiettivi
- Fornire una rigorosa preparazione sulla teoria economica e sulla modellizzazione matematica dei mercati finanziari. La formazione teorica viene integrata con una specializzazione sul funzionamento dei mercati, degli strumenti finanziari e assicurativi per la gestione del rischio. Vengono inoltre fornite competenze di analisi numerica, di statistica e di programmazione in Python, R, C/C++ .
- Numero partecipanti
- Minimo: 12 - Massimo: 24
- Titoli d'accesso
- - lauree triennali conseguite ai sensi del DM 270/04 (o lauree di primo ciclo eventualmente conseguite ai sensi degli ordinamenti previgenti DM 509/99 e Vecchio Ordinamento) nei seguenti ambiti disciplinari/classi di laurea: L-7 Ingegneria civile ed ambientale, L-8 Ingegneria dell'informazione, L-9 Ingegneria industriale, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, L-30 Scienze e tecnologie fisiche, L-31 Scienze e tecnologie informatiche, L-33 Scienze economiche, L-35 Scienze matematiche, L-41 Statistica
- lauree triennali e/o lauree magistrali conseguite all’estero negli ambiti disciplinari su indicati e ritenute valide ai fini dell’ammissione al corso.
- In base ad una valutazione positiva della Commissione Giudicatrice possono essere ammessi al percorso di selezione anche candidati in possesso di altre lauree in ambito scientifico, purché in presenza di un curriculum vitae et studiorum che documenti una qualificata competenza nelle materie oggetto del Corso. - Criteri di selezione
- Valutazione dei titoli e della prova orale (cioè colloquio tecnico e colloquio motivazionale)
- Data di selezione
- 15/09/2022
- Piano didattico
- Teoria della probabilità e calcolo stocastico applicati alla finanza. Struttura al termine dei tassi. Rischio di credito - SSD -MAT/06 -Docente titolare: Andrea Pascucci;
- Misurazione del rischio finanziario. Fondamenti di matematica finanziaria. Prodotti derivati e strutturati SSD MAT/06 - Docente titolare: Gian Luca Tassinari;
- Equazioni alle derivate parziali e metodi di approssimazione numerica. SSD MAT/05 - Docente titolare: Sergio Polidoro;
- Metodi econometrici in finanza. Applicazioni Big Data in finanza. SSD SECS-P/05 - Docente titolare: Sergio Pastorello;
- Laboratorio di Excel e VBA per la finanza, C/C++ e PYTHON, R. SSD INF/01 Docente titolare: Rosario Marco Misuraca;
- Finanza computazionale. Metodi di approssimazione numerica per modelli dinamici stocastici per derivati sui tassi di interesse, credito e smile di volatilità e loro calibrazione ai dati di mercato - SSD: MAT/08 - Docente titolare: Elena Loi Piccolomini.
- Frequenza obbligatoria
- 80%