Abstract
Descrizione Il workpackage 3 del progetto, “WP3-Uncertainty and the identification of macroeconomic shocks”, parte del progetto 20229PFAX5, “Uncertainty an tail risks” di cui si occupa l’Unità di Bologna, focalizza l’attenzione sullo sviluppo di nuovi metodi di identificazione di shock macroeconomici in modelli VAR “strutturali” (SVAR) in presenza di break strutturali che determinano cambi di volatilità e regimi macroeconomici e strumenti esterni risultanti da tecniche “narrative”. I metodi di identificazione rappresentano il primo passo per successivi sviluppi legati alla stima e all’inferenza di tali modelli. Questo filone di ricerca è strettamente collegato al lavoro che i macroeconometrici del Dipartimento di Scienze Economiche conducono da anni nel contesto di modelli SVARs, e sull’uso di strumenti esterni e informazione statistica, sviluppo di metodi bootstrap. Finalità Le principali finalità dell’attività di ricerca prodotta in seno al workpackage “WP3-Uncertainty and the identification of macroeconomic shocks” sono riconducibili a: - sviluppo di nuove metodologie per l’identificazione di shock macroeconomici combinando informazione teorica e di tipo “narrativo” con informazione statistica fornita dalle proprietà intrinseche dei dati; - la messa a punto di nuove metodologie di ricampionamento (boostrap) a supporto degli sviluppi di cui al punto precedente; - migliorare la modellizzazione econometrica dei dati macroeconomici. Risultati attesi I principali risultati attesi sono prodotti di ricerca, essenzialmente working paper, da presentare a conferenze internazionali di Econometria ed Empirical Economics per avere un primo confronto con i peers (si menzionano a tal riguardo, indicato un a lista non esaustiva: - International Association of Applied Econometrics (IAAE) - Econometric Society (ES), World Congress - European Econometric Association - Italian Econometric Association (SIdE-IEA) - Computational and Financial Econometrics (CFE) per essere successivamente sottomessi a riviste internazionali per la pubblicazione. E’ attesa almeno la pubblicazione di 3 articoli su riviste di econometria di prestigio internazionale.
Dettagli del progetto
Responsabile scientifico: Luca Fanelli
Strutture Unibo coinvolte:
Dipartimento di Scienze Economiche
Coordinatore:
Università Commerciale Luigi Bocconi MILANO(Italy)
Contributo totale Unibo: Euro (EUR) 105.470,00
Durata del progetto in mesi: 24
Data di inizio
28/09/2023
Data di fine:
28/02/2026
