- Docente: Pietro Millossovich
- Crediti formativi: 6
- SSD: SECS-S/06
- Lingua di insegnamento: Inglese
- Moduli: Jan Leonie M Dhaene (Modulo 1) Pietro Millossovich (Modulo 2)
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza (Modulo 1) Convenzionale - Lezioni in presenza (Modulo 2)
- Campus: Bologna
- Corso: Laurea Magistrale in Quantitative finance (cod. 8854)
Conoscenze e abilità da conseguire
At the end of the course the student is familiar with advanced statistical mortality models and the basic ideas of profit testing in life insurance. He is able to manage and price complex structured life-insurance products for the transfer of the longevity/mortality risk.
Contenuti
- modelli multistato e a piu' cause di uscita
- analisi dei cash-flows e profit testing
- prodotti unit-linked (tempo permettendo)
Testi/Bibliografia
Dickson, David, Mary R. Hardy, and Howard R. Waters. Actuarial mathematics for life contingent risks. Cambridge University Press, 2013.
Metodi didattici
Alternanza tra teoria e esempi/esercizi. Focus sull'acquisizione degli strumenti necessari per la valutazione di valori attuali attesi in modelli multistato e a piu' cause di uscia.
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
Esame scritto finalizzato a verificare la conoscenza delle diverse tecniche e modelli visti in classe. In particolare
- l'abilita' nel saper rappresentare un problma come modello multistato o a piu' cause di uscita
- la valutazione di valori attuali attesi in questi modelli.
- analisi dei cash-flows e dei profitti nei piu' comuni prodotti assicurativi sulla vita
Strumenti a supporto della didattica
Excel
Orario di ricevimento
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