75935 - REGOLE E CONTROLLI DEL SISTEMA FINANZIARIO

Conoscenze e abilità da conseguire

Il corso si propone di offrire i principali strumenti di regolamentazione bancaria per capire e gestire i rischi bancari con particolare enfasi al rischio di credito tipico delle operazioni di finanziamento. Al termine del corso lo studente saprà analizzare le motivazioni economiche della regolamentazione finanziaria, con riferimento all'attività delle banche e dei mercati finanziari con particoalre enfasi alle regole che disciplinano il rapporto banca-impresa. Sarà in grado di esaminare i contenuti principali degli accordi di Basilea.

Contenuti

1. Il sistema dei rischi nell'attività di intermediazione finanziaria. La classificazione dei rischi, con particolare riferimento al rischio di credito. La gestione dei rischi (risk management), il capitale e la crisi degli intermediari.
   
2. La regolamentazione e la vigilanza del sistema finanziario. Le ragioni, gli obiettivi, i modelli e gli strumenti della regolamentazione e della vigilanza. La nuova architettura della vigilanza nel quadro dell'Unione Bancaria Europea.
   
3. La supervisione e la vigilanza sugli intermediari creditizi e mobiliari. Basilea 2 e l’adeguatezza patrimoniale. Il processo di controllo prudenziale: il processo SREP. La gestione delle crisi e i sistemi di garanzia.
4. La corporate governance e il sistema dei controlli interni. L’internal auditing, il risk management e la funzione di compliance.
5. I rischi ESG e i rischi ICT.

Durante il corso saranno coinvolti relatori esterni - operatori del settore e/o funzionari delle autorità di vigilanza - per approfondire alcuni dei temi oggetto del corso.

Testi/Bibliografia

Data l'attualità dei temi trattati si segnalano i principali riferimenti regolamentari e documentali pubblicati nei siti delle autorità di vigilanza ai quali si farà riferimento durante il corso. Le slides utilizzate durante il corso assieme a tali riferimenti regolamentari saranno sufficienti per la preparazione dell'esame. Eventuali capitoli di libro o articoli saranno segnalati dal docente all'inizio del corso.

BANCA D'ITALIA

Circolare Banca d’Italia n. 285 del 2013, ultimo aggiornamento, da scaricare sul sito web http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/index.html

SSM

https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/html/index.en.html

SREP

https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/srep/html/index.en.html

ECB

Guida sui rischi climatici e ambientali Aspettative di vigilanza in materia di gestione dei rischi e informativa, 2020

EBA

Guidelines on ICT Risk Assessment under the SREP, May 2017

 

Metodi didattici

Lezioni frontali e discussione dei casi di studio in aula.

 

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

L’esame consiste in una prova scritta della durata di un'ora, basata su domande aperte. Le domande mirano a verificare la conoscenza e la comprensione delle teorie esposte e la loro applicazione ai casi di studio trattati.

Lo studente dovrà scegliere due domande tra le quattro proposte, a cui dovrà rispondere integralmente, in tutti i relativi sottopunti. La risposta ad ogni domanda vale 16 punti e il voto finale è dato dalla somma dei voti ottenuti nelle due domande.

Per superare l'esame è necessario ottenere almeno la sufficienza in ciascuna delle due domande scelte. Il voto finale è espresso in trentesimi, secondo la seguente graduazione:

• <18, insufficiente;
• 18-23, sufficiente;
• 24-27, buono;
• 28-30, ottimo;
• 30 e lode, eccellente.

Un voto finale positivo può essere rifiutato solo una volta. Il rifiuto del voto deve essere comunicato via email entro il giorno del successivo ricevimento studenti del docente.

Non è consentito portare libri, appunti personali o dispositivi elettronici all'esame. La registrazione all'esame è obbligatoria e gli studenti devono registrarsi tramite AlmaEsami [https://almaesami.unibo.it/almaesami/welcome.htm].

Strumenti a supporto della didattica

Slides e discussione dei casi di studio in aula.

Le slides sono scaricabili cliccando su "Risorse didattiche su Virtuale" o direttamente sul sito "Virtuale" (https://virtuale.unibo.it).

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Paola Brighi