- Docente: Giacomo Bormetti
- Crediti formativi: 6
- SSD: SECS-S/06
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Forli
- Corso: Laurea Magistrale in Economia e management (cod. 9203)
Contenuti
Il corso è rivolto a studenti con conoscenze basilari di probabilità e statistica. Si propone di caratterizzare il concetto di rischio e di introdurre la sua misurazione con metodi quantitativi elementari, facilmente riproducibili con un foglio di calcolo. Al termine del corso lo studente è in grado di riconoscere le possibili sorgenti di rischio finanziario, di esprimerne una valutazione quantitativa ed adottare opportune strategie di copertura. Il corso fornisce anche una panoramica dei principi guida del quadro normativo a cui banche ed assicurazioni devono attenersi.
Il rischio di mercato: Il VaR parametrico, metodi di stima della volatilità; il VaR non-parametrico, metodi di simulazione: Monte Carlo e simulazioni storiche. Stress testing e back-testing, Expected shortfall.
Il rischio di tasso di interesse.
Il rischio di liquidità.
Il rischio di credito: Credit scoring, lo Z-score di Altman, regressioni logit e probit, il modello di Merton, il rating.
Il rischio operativo: definizione, misura e gestione.
La regolamentazione in banche e assicurazioni: Requisiti patrimoniali, gli accordi di Basilea, Solvency II
Testi/Bibliografia
A. Resti e A. Sironi, Rischio e valore nelle banche, Egea Ed.
Metodi didattici
Lezioni frontali a carattere teorico, durante le quali verranno anche discussi esempi numerici sviluppati su foglio di calcolo.
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
Prova totale scritta: conterrà una serie di domande volte ad accertare la conoscenza teorica degli argomenti presentati a lezione e la soluzione di alcuni problemi pratici analoghi a quelli affrontati in aula.
Orario di ricevimento
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