- Docente: Luca De Angelis
- Crediti formativi: 6
- SSD: SECS-P/05
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Bologna
- Corso: Laurea in Scienze statistiche (cod. 8873)
Conoscenze e abilità da conseguire
Al termine del corso lo studente possiede strumenti per costruire modelli econometrici dinamici, in particolare per l'analisi e la misura del rischio nei mercati finanziari, per la previsione finanziaria e per le decisioni di portafoglio. In particolare lo studente è in grado di: - applicare le principali metodologie econometriche per la costruzione di modelli econometrici per lo studio dei mercati finanziari - utilizzare alcuni pacchetti di econometria come E-views, GRETL e J-Multi
Contenuti
Modelli econometrici per prezzi e rendimenti. Modelli di asset pricing multifattoriali e di equilibrio intertemporale. Modelli per l'eteroschedasticità condizionata: i modelli ARCH. Estensioni: modelli GARCH, GARCH esponenziali, GARCH asimmetrici e GARCH “in mean”. Stima, test e analisi della specificazione. Previsione della volatilità.
Metodi econometrici per la misura del rischio. Il Value-at-Risk (VaR). La stima del VaR: “Riskmetrics” di J.P. Morgan. Metodologie econometriche per la stima del VaR: l'impiego dei modelli GARCH. Tecniche econometriche per l’analisi dei dati finanziari ad alta frequenza.
Testi/Bibliografia
A. Gardini, G. Cavaliere, M. Costa, L. Fanelli, P. Paruolo (2000), Econometria, Franco Angeli, Milano, voll. I e II
Il materiale didattico presentato a lezione sarà reso disponibile sul sito http://www2.stat.unibo.it/deangelis/.
Metodi didattici
Il corso sarà affiancato da esercitazioni di laboratorio finalizzate all’applicazione su dati reali delle metodologie delineate in forma teorica durante le lezioni frontali.
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
La prova d’esame mira a verificare il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici:
- conoscenza approfondita delle tecniche econometriche illustrate durante le lezioni frontali
- capacità di impiegare tali tecniche per analizzare ed interpretare i fenomeni economico-finanziari
- conoscenza e capacità di utilizzo dei principali pacchetti software econometrici
La prova d’esame consiste nello svolgimento di una prova scritta della durata di 1 ora, seguita da una prova orale.Strumenti a supporto della didattica
Laboratorio informatico.
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Luca De Angelis