02054 - ECONOMETRIA

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso lo studente conosce i metodi di base per lo studio dei fenomeni economici quantitativi, nonché gli strumenti e le tecniche per l'analisi empirica. In particolare lo studente è in grado di: - utilizzare modelli uni-equazionali per l'analisi dei fenomeni micro e macro-economici tramite il software econometrico Eviews

Contenuti

Teoria economica, dati statistici e modelli econometrici. Realtà fenomenica, modelli e dati. Modelli econometrici. Specificazione del modello; modelli strutturali e modelli di analisi delle serie storiche.

L'analisi statistica delle relazioni economiche. Relazioni deterministiche e variabilità stocastica. Esogenità. Metodi di stima: minimi quadrati ordinari (OLS) e generalizzati (GLS); metodo della massima verosimiglianza (ML); metodo dei momenti (MM). La stima vincolata: problema dei moltiplicatori di Lagrange; stimatori OLS vincolato (RLS) e di massima verosimiglianza vincolata. Proprietà degli stimatori: correttezza, invarianza, efficienza. Verifica di ipotesi nei modelli lineari: test z, t, chi quadro, F. Il problema della previsione.

Proprietà asintotiche degli stimatori e dei test. Stazionarietà debole e forte. Consistenza, normalità ed efficienza asintotica (CAN); consistenza di un test; leggi dei grandi numeri (LLN) e teoremi centrali del limite (CLT). Proprietà asintotiche degli stimatori OLS, GLS, ML.

Analisi della specificazione. Pericoli dell'errata specificazione del modello. Confronto tra modelli annidati: test di Wald (W), test dei moltiplicatori di Lagrange (LM), test del rapporto di massima verosimiglianza (LR). Variabili qualitative nei modelli econometrici. Confronto tra modelli non annidati. La validazione del modello e i test sui residui: test di incorrelazione seriale, test di omoschedasticità, test di normalità; cambiamenti strutturali e test sulla costanza dei parametri: test di Chow, CUSUM, CUSUMQ.

Modelli lineari con endogeneità dei regressori. Forme ridotte e forme strutturali. Il problema della stima: endogenita' e lo stimatore delle variabili strumentali (IV). Stimatore dei minimi quadrati a due stadi (2SLS). Stima di un modello multiequazionale: IV e stimatore dei minimi quadrati a tre stadi (2SLS).

Estensioni. Introduzione ai modelli per la varianza condizionata: modelli ARCH e modelli GARCH; applicazioni ai rendimenti dei titoli azionari.

Testi/Bibliografia

A. Gardini, G. Cavaliere, M. Costa, L. Fanelli, P. Paruolo, Econometria, vol. 1 e 2, Franco Angeli, Milano, 2000.

Metodi didattici

Il corso sarà affiancato da esercitazioni di laboratorio finalizzate all'applicazione su dati reali delle metodologie delineate in forma teorica durante le lezioni.

In considerazione della tipologia di attività e dei metodi didattici adottati, la frequenza di questa attività formativa richiede la preventiva partecipazione di tutti gli studenti ai moduli 1 e 2 di formazione sulla sicurezza nei luoghi di studio, [https://elearning-sicurezza.unibo.it/] in modalità e-learning.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

La prova d'esame mira a verificare il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici:

- conoscenza approfondita delle tecniche econometriche illustrate durante le lezioni frontali

- capacità di impiegare tali tecniche per analizzare ed interpretare i fenomeni micro e macro-economici

La prova d'esame consiste nello svolgimento di una prova scritta di tre/quattro domande riguardanti sia le parti teoriche sia l'interpretazione dei risultati da un output di Gretl e avrà durata di 1 ora.

Nel caso di modalità mista, la prova di esame si svolgerà in modalità quiz sulla piattaforma EOL. Il quiz consiste in (non più di) otto domande a risposta multipla riguardanti sia le parti teoriche sia l'interpretazione dei risultati da un output di Gretl e avrà durata di 30 minuti.

Inoltre, per valutare la conoscenza delle tematiche affrontate a lezione, durante il corso verranno proposti una serie di esercizi e quiz da svolgere in modalità online. Lo svolgimento di questi quiz è facoltativo e, se svolti correttamente, permette di ottenere dei punti extra al voto d'esame.

Strumenti a supporto della didattica

Software econometrico Gretl

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Luca De Angelis