- Docente: Davide Raggi
- Crediti formativi: 6
- SSD: SECS-P/05
- Lingua di insegnamento: Inglese
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Forli
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Corso:
Laurea in
Economia e commercio (cod. 9202)
Valido anche per Laurea in Economia e commercio (cod. 9202)
Conoscenze e abilità da conseguire
L'obiettivo dell’insegnamento è quello di fornire agli studenti alcuni dei principali strumenti econometrici utili per l'analisi di dati sezionali ed in serie storica. A tale scopo sono presentati diversi esempi basati su dati reali relativi a problemi economico-finanziari. Al termine del corso lo studente è in grado di: (a) scegliere tra diversi modelli e metodi di stima per l'analisi emprica di dati economici; (b) analizzare dati empirici relativi alle applicazioni economico-finanziarie affrontate; (c) utilizzare opportuni software econometrico/statistici.
Contenuti
- Introduzione al corso
- Il modello di regressione semplice: teoria ed applicazioni
- Il modello di regressione multipla: teoria ed applicazioni
- Il problema dell'eteroschedasticità
- Introduzione ai dati panel
- Introduzione all'uso delle variabili strumentali
Testi/Bibliografia
R. C. Hill, W. E. Griffiths e G. C. Lim, "Principi di econometria", Zanichelli 2013.
Metodi didattici
- Lezione in presenza
- Esercitazioni in laboratorio informatico
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
Esame scritto. A causa di possibili restrizioni causate da Covid-19, la modalità di erogazione degli esami potrebbe subire modifiche.
Strumenti a supporto della didattica
Software: Gretl
Link ad altre eventuali informazioni
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Davide Raggi