- Docente: Davide Raggi
- Crediti formativi: 6
- SSD: SECS-P/05
- Lingua di insegnamento: Inglese
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Forli
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Corso:
Laurea in
Economia e commercio (cod. 9202)
Valido anche per Laurea in Economia e commercio (cod. 9202)
Conoscenze e abilità da conseguire
L'obiettivo dell’insegnamento è quello di fornire agli studenti alcuni dei principali strumenti econometrici utili per l'analisi di dati sezionali ed in serie storica. A tale scopo sono presentati diversi esempi basati su dati reali relativi a problemi economico-finanziari. Al termine del corso lo studente è in grado di: (a) scegliere tra diversi modelli e metodi di stima per l'analisi emprica di dati economici; (b) analizzare dati empirici relativi alle applicazioni economico-finanziarie affrontate; (c) utilizzare opportuni software econometrico/statistici.
Contenuti
- Introduzione al corso
- Il modello di regressione semplice: teoria ed applicazioni
- Il modello di regressione multipla: teoria ed applicazioni
- Il problema dell'eteroschedasticità
- Introduzione ai dati panel
- Modelli a scelta discreta: Logit e Probit
- La stima di massima verosimiglianza
Testi/Bibliografia
R. C. Hill, W. E. Griffiths e G. C. Lim, "Principi di econometria", Zanichelli 2013.
Opzionale: N. Cappuccio e R. Orsi "Introduzione all'Econometria" Ed. Giappichelli 2011.
Metodi didattici
Ogni argomento verrà inizialmente introdotto da un punto di vista teorico, e successivamente illustrato con più applicazioni empiriche. Particolare attenzione verrà dedicata all'interpretazione economica dei risultati.
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
Esame scritto al laboratorio informatico
Strumenti a supporto della didattica
Software: Gretl (http://gretl.sourceforge.net/)
Link ad altre eventuali informazioni
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Davide Raggi