- Docente: Renzo Orsi
- Crediti formativi: 8
- SSD: SECS-P/05
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Bologna
- Corso: Laurea in Economia e finanza (cod. 0893)
Conoscenze e abilità da conseguire
Lo studente apprende gli strumenti econometrici di base utili per una corretta analisi empirica dei fenomeni economici. Alla fine del corso lo studente è in grado di: - valutare criticamente le applicazionie della letteratura economica empirica; - applicare i metodi econometrici di base per condurre analisi empiriche (previsioni e stime) in ambito economico con l'impiego di un software econometrico adeguato.
Contenuti
Introduzione all'econometria
Richiami di statistica multivariata
Il modello di regressione lineare semplice
Inferenza nel modello di regressione lineare semplice
Il modello di regressione lineare multipla
Inferenza nel modello di regressione lineare multipla
Stima di un sottoinsieme di coefficienti
Variabili esplicative di tipo qualitativo
La verifica di ipotesi nel modello di regressione lineare multipla
Verifica della significatività congiunta
Verifica di restrizioni lineari
Test diagnostici: autocorrelazione, eteroschedasticità
Test per la verifica di break strutturali, test di Chow
Proprietà asintotiche degli stimatori dei MQO
Il modello di regressione lineare generalizzato
Il modello di regressione lineare dinamico
Processi aleatori, stazionarietà ed ergodicità
Una tipologia di modelli lineari dinamici
Il modello con il meccanismo a correzione dell'errore
Non stazionarietà, variabili integrate e test di radice unitaria
Variabili integrate del primo ordine e cointegrazione
Modelli con il meccanismo a correzione dell'errore e cointegrazione
Testi/Bibliografia
Cappucio, N. e R.Orsi - Introduzione all'Econometria,
Giappichelli, Torino, (2011)
Metodi didattici
Il corso di svolge per la parte teorica in aula e per la parte applicata nel Laboratorio di Informatica, dove gli studenti apprendono l'uso del software Gretl e svolgeranno in prima persona, con l'uso del computer, gli esercizi proposti nelle esercitazioni pratiche.
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
L'esame finale si svolgerà al computer. Agli studenti verrà fornito un set di variabili e un modello teorico e verrà chiesto loro di fare una corretta analisi empirica del modello impiegando i metodi appresi nel corso utilizzando il software Gretl e commentando i risultati. Nel testo del compito potranno figurare anche domande di tipo teorico.
Strumenti a supporto della didattica
Si effettuano sedute di laboratorio informatico finalizzate all'apprendimento del software GRETL e alle esercitazioni pratiche
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Renzo Orsi