00915 - STATISTICA ECONOMICA

Scheda insegnamento

SDGs

L'insegnamento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.

Povertà Zero Salute e benessere Lavoro dignitoso e crescita economica Ridurre le disuguaglianze

Anno Accademico 2018/2019

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso lo studente è in grado di: - analizzare la qualità dei dati - costruire misure sintetiche e modelli della produzione - misurare il cambiamento nel tempo degli aggregati economici con particolare attenzione alla misura della variazione dei prezzi degli strumenti finanziari e dell'inflazione – analizzare i comportamenti di consumo e la distribuzione del reddito - costruire misure di disuguaglianza. Una particolare attenzione sarà dedicata al tema dell’analisi delle serie finanziarie. Lo studente sarà quindi in grado di: effettuare la stima del segnale di una serie storica - prevedere i punti di svolta del trend-ciclo - effettuare analisi di dati reali in modo critico - affrontare corsi avanzati di analisi di serie storiche prevedere i punti di svolta del trend-ciclo.

Programma/Contenuti

Introduzione alla statistica economica: Il problema della misurazione dei fenomeni economici; Le fonti dell'informazione statistico-economica e i principali archivi on-line per l'informazione economica e finanziaria.

I numeri indici: Il confronto degli aggregati economici e finanziari nel tempo: numeri indici di prezzi e quantità e la deflazione degli aggregati; i numeri indici ufficiali e i numeri indici dei prezzi di borsa e delle attività finanziarie.

Analisi delle serie storiche: rappresentazioni grafiche. Le componenti non osservabili di una serie storica: il trend, il ciclo, la componente stagionale, la componente erratica. L’estrazione del segnale: metodi deterministici parametrici; metodi non parametrici: le medie mobili e filtri. Inferenza: distorsione e varianza delle stime del trend. Stima della varianza del rumore e intervallo di confidenza per il trend. Introduzione ai processi stocastici e le loro proprietà. Processi AR, MA e ARMA; funzioni di autocorrelazione globale e parziale; condizioni di stazionarietà e invertibilità. Processi non stazionari: processi ARIMA. La previsione di fenomeni in serie storica. La valutazione delle previsioni: approccio descrittivo.

Imprese e lavoro: Metodi di analisi della struttura delle imprese. Misurazione della domanda e dell'offerta di lavoro. Misure della produzione e della produttività. Funzioni di produzione e di costo. Cenni alle misure di efficienza. Indicatori di specializzazione e di localizzazione delle attività economiche.

Analisi del consumo: la rilevazione dei consumi; modelli per l'analisi dei consumi; analisi della distribuzione del reddito, misure di povertà e benessere.

Testi/Bibliografia

Giorgio Marbach, Statistica economica, UTET, 1991. In particolare: capp 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17.

Il cap. 14 può essere sostituito da dispense del docente sui numeri indice.

Materiale aggiuntivo

1) Indici di Borsa, numeri indici dei prezzi al consumo (dispense del docente disponibili "in linea")

2) Serie storiche: Guizzardi A. "La previsione Economica" Guaraldi ed. 2002. ISBN 88-8049-017-6. In particolare: Cap 2, fino a 2.5 escluso; Cap 3, fino a 3.2 escluso; Cap 4, fino a 4.2.4 escluso; Cap 6, da 6.2; Cap 9, fino a 9.5 escluso; Cap 10; Cap 12, fino a 12.2.2 escluso.

3) Esercizi: materiale didattico a cura del docente

Programma alternativo per conseguire i CFU necessari per poter insegnare, nelle scuole secondarie superiori, Diritto ed Economia.

Vincenzo Siesto, "Contabilità Nazionale" Il Mulino, 2003, pp. 1- 134

Da integrarsi con i capitoli 7, 8, 14, del testo di Marbach e la parte Indici di Borsa, numeri indici dei prezzi al consumo ed esercizi sui numeri indice (dispense del docente disponibili "in linea").

Metodi didattici

Lezioni frontali, seguite da brevi discussioni di esempi. Esercitazioni su dati reali dei mercati finanziari e del sistema economico.

Modalità di verifica dell'apprendimento

La prova d'esame mira a verificare il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici:

· conoscenza approfondita degli strumenti statistici illustrati durante le lezioni frontali

· capacità di impiegare tali strumenti per analizzare i fenomeni economico-finanziari

· capacità di impiegare i risultati ottenuti al fine di interpretare il fenomeno oggetto di studio e di realizzare processi di decisione.

La prova d'esame è svolta in forma orale, normalmente preceduta da una prova scritta preliminare che prevede alcune domande che vertono sui metodi (nel linguaggio comune “domande di teoria”),ed esercizi in cui gli studenti dimostrano di saper applicare gli strumenti acquisiti.

Durante la prova non è ammesso l'uso di materiale di supporto quale libri di testo, appunti, supporti informatici.

E’ prevista una prova parziale al termine del modulo tenuto da ciascun docente.

Per sostenere la prova d'esame è necessaria l'iscrizione tramite bacheca elettronica, nel rispetto inderogabile delle scadenze previste. Coloro che non riuscissero ad iscriversi entro la data prevista, sono tenuti a comunicare tempestivamente (e comunque prima della chiusura ufficiale delle liste di iscrizione) il problema alla segreteria didattica. Sarà facoltà del docente ammetterli a sostenere la prova.

La verbalizzazione della valutazione conseguita avviene nella data fissata ed indicata in Almaesami. E' possibile prendere visione del compito e chiedere chiarimenti in occasione della data di verbalizzazione immediatamente successiva all'appello in cui si è sostenuto l'esame. La possibilità di utilizzare orari alternativi di ricevimento per prendere visione del compito è riservata a casi eccezionali, con una valida motivazione. La verbalizzazione può avvenire in assenza dello studente.

Strumenti a supporto della didattica

Diapositive presentate dal Docente. Esercitazioni con software Excel ed Eviews.

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Andrea Guizzardi

Consulta il sito web di Cristina Bernini