75319 - ACTUARIAL MATHEMATICS

Conoscenze e abilità da conseguire

At the end of the course the student masters the main concepts of actuarial mathematics, starting with the main measures of risk analysis. The student will be exposed to the main techniques of evaluation of portfolios of losses for the analysis of portfolios of catastrophe insurance policies.

Contenuti

• Modelli per le variabili di conteggio del numero dei danni: la distribuzione di Poisson,  la distribuzione di Poisson mista.
• L'entità dei danni cumulati e distribuzioni a code spesse
• Il metodo ricorsivo di Panjer
• Stima della distribuzione delle perdite cumulate
• Tavole di mortalità
• Premi di polizze vita e rendite
• Cenni ai modelli di rischio di longevità: Lee-Carter
• Teoria della rovina

Testi/Bibliografia

• Dispense fornite dalla docente

Per approfondimenti sui vari argomenti trattati:

• T. Mikosch (2009): "Non-life Insurance Mathematics", Springer
• D.C.M. Dickson, M.R. Hardy and H.R. Waters: "Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks", Cambridge University Press
• A. Olivieri, E. Pitacco: "Introduction to Insurance Mathematics", Springer

Metodi didattici

lezioni fronali

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

Esercizi da svolgere non in classe in itinere, non obbligatori. La prova d'esame consiste in una prova scritta così strutturata: 3 domande di teoria (una relativa alla parte danni, una alla parte vita ed una alla teoria della rovina) e due esercizi (uno relativo alla parte danni ed uno relativo alla parte vita). Per gli studenti che hanno svolto gli esercizi durante il corso, il voto finale sarà ottenuto come media pesata degli esercizi svolti in itinere e della prova d'esame, con pesi 0.2 e 0.8, rispettivamente. Per questi studenti l'orale è opzionale. Per gli studenti che non hanno svolto i lavori di gruppo, la prova orale è obbligatoria.

Strumenti a supporto della didattica

Nessuno

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Sabrina Mulinacci