- Docente: Davide Raggi
- Crediti formativi: 6
- SSD: SECS-P/05
- Lingua di insegnamento: Inglese
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Forli
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Corso:
Laurea in
Economia e commercio (cod. 9202)
Valido anche per Laurea in Economia e commercio (cod. 9202)
Conoscenze e abilità da conseguire
The aim of the course is to provide students with adequate knowledge of the basic econometric tools for empirical investigations of cross-sectional and time series data. Drawing on critical discussion about microeconomic and financial applications, students develop the basic skills to perform empirical work using econometric software. At the end of the course students are able to: (a) choose between different econometric models and estimation techniques; (b) discuss the empirical results of the economic and financial analyses proposed in class; (c) to perform one’s own analysis using econometric/statistical software.
Contenuti
- Introduzione al corso
- Il modello di regressione semplice: teoria ed applicazioni
- Il modello di regressione multipla: teoria ed applicazioni
- Il problema dell'eteroschedasticità
- Introduzione ai dati panel
- Modelli a scelta discreta: Logit e Probit
- La stima di massima verosimiglianza
Testi/Bibliografia
R. C. Hill, W. E. Griffiths e G. C. Lim, "Principi di econometria", Zanichelli 2013.
Opzionale: N. Cappuccio e R. Orsi "Introduzione all'Econometria" Ed. Giappichelli 2011.
Metodi didattici
Ogni argomento verrà inizialmente introdotto da un punto di vista teorico, e successivamente illustrato con più applicazioni empiriche. Particolare attenzione verrà dedicata all'interpretazione economica dei risultati.
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
Esame scritto al laboratorio informatico
Strumenti a supporto della didattica
Software: Gretl (http://gretl.sourceforge.net/)
Link ad altre eventuali informazioni
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Davide Raggi