- Docente: Giovanni Angelini
- Crediti formativi: 10
- SSD: SECS-P/05
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Moduli: Giovanni Angelini (Modulo 1) Gian Luca Tassinari (Modulo 2)
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza (Modulo 1) Convenzionale - Lezioni in presenza (Modulo 2)
- Campus: Rimini
- Corso: Laurea in Finanza, assicurazioni e impresa (cod. 8872)
Conoscenze e abilità da conseguire
Al termine del corso lo studente possiede gli strumenti di base per l'analisi quantitativa dei mercati finanziari. In particolare, lo studente è in grado di: - specificare, stimare e interpretare modelli econometrici che spieghino l'evoluzione di prezzi, quantità e volatilita' delle attività scambiate sui mercati finanziari - effettuare analisi empiriche tramite software econometrici.
Contenuti
Il corso è suddiviso in due parti.
PARTE PRIMA: ANALISI DELLLE RELAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE (Giovanni Angelini, 60 ore)
- L'analisi statistica delle relazioni economiche.
- Le dasi della costruzione del modello econometrico.
- Il modello di regressione lineare.
- La stima del modello di regressione lineare: modello lineare classico e modello lineare generalizzato.
- Introduzione all'analisi diagnostica.
- Stima di massima verosimiglianza.
- Modelli per la volatilità condizionale.
- Introduzione ai modelli ARCH e loro utilizzo in finanza e generalizzazione: modelli GARCH.
PARTE SECONDA (Gian Luca Tassinari, 20 ore):
- Il modello CAPM: specificatione, analisi, stima e utilizzo.
- L'analisi event-study nei mercati finanziari.
Testi/Bibliografia
Francis X. Diebold, Econometric Data Science: A Predictive Modeling Approach, 2019.
Attilio Gardini, Luca Fanelli, Giuseppe Cavaliere, Michele Costa, Econometria, Vol 1°, Franco Angeli Editore Milano.
Verranno inoltre fornite dispense e materiale didattico dai docenti rese disponibili presso gli spazi IOL
Metodi didattici
Lezioni ed esercitazioni in laboratorio informatico
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
La prova d’esame mira a verificare il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici:
• conoscenza dell'econometria di base declinata alla modellizzazione dei mercati finanziari;
• capacità di applicare le conoscenze teoriche alla modellizzazione di rendimenti e volatilità delle attività finanzie.
La prova d’esame è svolta in forma scritta e prevede una valutazione in trentesimi.
Gli studenti dovranno svolgere esercizi che combinino conoscenze teoriche con il commento di output di stima ottenuti dallo studio edi casi reali.
Strumenti a supporto della didattica
Software
Link ad altre eventuali informazioni
https://sites.google.com/view/giovanni-angelini/home
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Giovanni Angelini
Consulta il sito web di Gian Luca Tassinari
SDGs
L'insegnamento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.