- Docente: Davide Raggi
- Crediti formativi: 5
- SSD: SECS-P/05
- Lingua di insegnamento: Inglese
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Bologna
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Corso:
Laurea Magistrale in
Economia e politica economica (cod. 8420)
Valido anche per Laurea Magistrale in Finanza, intermediari e mercati (cod. 0901)
Conoscenze e abilità da conseguire
Al termine del corso ci si attende che lo studente abbia acquisito i principali concetti relativi agli strumenti econometrici per l'analisi di modelli di frequente utilizzo in ambito finanziario (modelli non lineari, per variabili qualitative o latenti). In particolare, ci si attende che lo studente sia in grado di: - utilizzare le tecniche inferenziali di massima verosimiglianza e il metodo generalizzato dei momenti; - sviluppare applicazioni di queste tecniche nell'ambito dell'analisi di variabili dipendenti qualitative, modelli ARCH o modelli di pricing non lineari
Contenuti
1. Richiami sulla regressione lineare e sui minimi quadrati ordinari
2. Endogenità e stima delle variabili strumentali
3. Stima e test GMM
4. Modelli lineari per dati panel
5. Stima e test di massima verosimiglianza
6. Modelli a eteroschedasticità condizionale autoregressiva: definizione, proprietà, inferenza
7. Modelli per variabili dipendenti limitate
Testi/Bibliografia
M. Verbeek, A guide to modern Econometrics, Wiley 2004.
Per acquisire le conoscenze preliminari necessarie per il corso:
Hill, Griffiths e Lim, Principi di Econometria, Zanichelli, 2013, cap. 1-7, oppure M. Verbeek, A guide to modern Econometrics, Wiley 2004, cap. 1-4.
Metodi didattici
Ogni argomento verrà inizialmente introdotto da un punto di vista teorico, e successivamente illustrato con più applicazioni empiriche basate su dati tratti dal libro di testo. Particolare attenzione verrà dedicata all'interpretazione economica dei risultati.
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
Esame scritto (al laboratorio informatico).
Durante l'esame è proibito consultare appunti, lucidi, testi, calcolatrici tascabili o qualsiasi altro dispositivo elettronico. L'obiettivo dell'esame è quello di verificare che lo studente abbia acquisito la conoscenza necessaria per specificare, stimare e sottoporre a test correttamente i modelli discussi durante le lezioni e che sia in grado di interpretare adeguatamente i risultati forniti da queste procedure.
Strumenti a supporto della didattica
https://elearning-cds.unibo.it
Link ad altre eventuali informazioni
https://elearning-cds.unibo.it/
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Davide Raggi