- Docente: Gian Luca Tassinari
- Crediti formativi: 6
- SSD: SECS-P/05
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Rimini
- Corso: Laurea Magistrale in Scienze statistiche, finanziarie e attuariali (cod. 8877)
Conoscenze e abilità da conseguire
Al termine del corso lo studente conosce i principali metodi della cosiddetta econometria del Risk Classification applicata al contesto assicurativo. In particolare, lo studente è in grado di: - comprendere, modellare e predire il verificarsi di claims, capire la loro gravità e relativo costo; - effettuare simulazioni ed analisi statistico/econometriche relative ai modelli di cui al punto sopra.
Contenuti
Introduzione al rischio di mercato
Analisi del rischio a livello di portafoglio: l'approccio univariato. Modelli per la volatilità del portafoglio e stima del Value at Risk e dell'Expected Shortfall
Analisi del rischio a livello di asset: l'approccio multivariato. Modelli per la matrice di varianza e covarianza e stima del Value at Risk e dell'Expected Shortfall
Misurazione del rischio su diversi orizzonti temporali: simulazione della struttura a termine del rischio
Misurazione del rischio per un portafoglio con opzioni
Introduzione al rischio di credito
Approcci alternativi al calcolo del Value at Risk e dell'Expected Shortfall per un portafaglio di crediti
Validazione del modello e stress testing
Testi/Bibliografia
Peter Christoffersen, Elements of financial risk management, Second edition, Elsevier
Carol Alexander, Market risk analysis II - Practical financial econometrics, Wiley
Carol Alexander, Market risk analysis IV - Value at Risk models, Wiley
Alexander J. McNeil, Rudiger Frey, Paul Embrechts, Quantitative risk management, Princeton University Press
Ulteriore materiale bibliografico verrà segnalato durante il corso
Metodi didattici
Lezioni teoriche ed esercitazioni in laboratorio
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
Esame scritto: esercizi e domande di teoria
Strumenti a supporto della didattica
Lavagna e slides
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Gian Luca Tassinari
SDGs
L'insegnamento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.