- Docente: Sabrina Mulinacci
- Crediti formativi: 6
- SSD: SECS-S/06
- Lingua di insegnamento: Inglese
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Bologna
- Corso: Laurea Magistrale in Quantitative finance (cod. 8854)
Contenuti
- Modelli per le variabili di conteggio del numero dei danni: la distribuzione di Poisson, la distribuzione di Poisson mista.
- L'entità dei danni cumulati e distribuzioni a code spesse
- Tavole di mortalità
- Premi di polizze vita e rendite
- Modelli di rischio di longevità: Lee-Carter
- Teoria della rovina
Testi/Bibliografia
- Dispense fornite dalla docente
- T. Mikosch (2009): "Non-life Insurance Mathematics", Springer D.C.M.
- Dickson, M.R. Hardy and H.R. Waters: "Mathematics for Life Contingent Risks", Cambridge University Press
- A. Olivieri, E. Pitacco: "Introduction to Insurance Mathematics", Springer
Metodi didattici
Lezioni fronali
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
Esercizi da svolgere settimanalmente con esame finale orale
Strumenti a supporto della didattica
Nessuno
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Sabrina Mulinacci