- Docente: Andrea Pascucci
- Crediti formativi: 6
- SSD: MAT/06
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Moduli: Andrea Pascucci (Modulo 1) Andrea Cosso (Modulo 2)
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza (Modulo 1) Convenzionale - Lezioni in presenza (Modulo 2)
- Campus: Bologna
- Corso: Laurea Magistrale in Matematica (cod. 8208)
Conoscenze e abilità da conseguire
Al termine del corso, lo studente conosce i fondamenti della teoria delle equazioni differenziali stocastiche e i legami con la teoria delle equazioni alle derivate parziali di tipo ellitticoparabolico (eventualmente degenere) e del prim'ordine. Sa applicare le conoscenze acquisite per risolvere, anche numericamente, vari tipi di problemi inerenti alcuni classici modelli cinetici della fisica e della teoria dei processi stocastici.
Contenuti
Il corso è diviso in due moduli:
- Equazioni di Kolmogorov backward e forward. Equazione di Langevin, teoria del controllo e operatori di Hormander. Introduzione alle equazioni stocastiche alle derivate parziali. Applicazioni alla teoria del filtraggio stocastico.
- Introduzione al controllo ottimo stocastico.
Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina
https://1drv.ms/w/s!AqFHqfUowiJljqUjdgxuWI8CR2PglA
Testi/Bibliografia
Saranno forniti materiale, dispense e indicazioni bibliografiche.
A. Pascucci, PDE and Martingale methods in option pricing. Bocconi & Springer Series (2010)
Metodi didattici
Lezioni frontali.
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
Test scritto ed eventualmente prova orale.
Strumenti a supporto della didattica
Si veda
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Link ad altre eventuali informazioni
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Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Andrea Pascucci
Consulta il sito web di Andrea Cosso