- Docente: Riccardo Cesari
- Crediti formativi: 6
- SSD: SECS-S/06
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Forli
- Corso: Laurea Magistrale in Economia e commercio (cod. 6799)
Conoscenze e abilità da conseguire
"L'obiettivo è quello di analizzare problemi e metodi di equa ripartizione, nonché metodi quantitativi di arbitrato. Al termine del corso lo studente è in grado di individuare le tecniche più appropriate per la risoluzione di problemi concreti considerati in letteratura, con specifico riferimento alle controversie civili e commerciali, una volta inquadrati entro il paradigma della fair division."
Contenuti
Prima parte (Cesari, 2012a)
Concetti di base (Cap. 1)
Titoli obbligazionari (Cap. 2 tranne 2.4.4, 2.5.4, 2.6.3, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.9, 2.10)
Struttura per scadenza dei tassi d'interesse (Cap. 3 tranne 3.7.5, 3.8, 3.9.2, 3.9.3)
Misura e gestione del rischio di tasso (Cap. 4 tranne 4.4, 4.5, 4.6)
Seconda parte (Cesari, 2012b)
Teoria della scelta in condizioni di incertezza (Cap. 1: par. 1.4.1, 1.4.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10)
Portafogli finanziari e rendimenti (Cap. 2: par. 2.4)
Indici e benchmark (Cap. 3: par. 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8)
Rischio, variabilità e volatilità (Cap. 4: par. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)
L'asset allocation strategica (Cap. 5: par. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5)
Il modello di Sharpe (Cap. 6: par. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.8)
Appendice
Testi/Bibliografia
Cesari, R. (2012 a), Introduzione alla Finanza Matematica: concetti di base, tassi e obbligazioni, McGraw-Hill
Cesari, R. (2012 b), Introduzione alla Finanza Matematica: mercati azionari, rischi e portafogli, McGraw-Hill
Metodi didattici
Lezioni in aula
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
prova scritta
Strumenti a supporto della didattica
esercitazioni
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Riccardo Cesari