- Docente: Daniele Ritelli
- Crediti formativi: 6
- SSD: MAT/05
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Bologna
- Corso: Laurea Magistrale in Finanza, intermediari e mercati (cod. 0901)
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dal 09/09/2024 al 24/10/2024
Conoscenze e abilità da conseguire
Al termine del corso lo studente è in grado di comprendere gli strumenti matematici in teoria della misura e sulle equazioni differenziali alle derivate parziali necessari per la comprensione della finanza non deterministica. Ha inoltre una preparazione ad una trattazione specialistica della Finanza Matematica.
Contenuti
Prerequisti del corso
Lo studente deve preliminarmente utilizzare senza difficoltà i contenuti dei corsi base di Matematica impartiti nelle scuole di Economia, con particolare riferimento al calcolo differenziale e integrale per funzioni di una variabile reale, serie numeriche, algebra lineare (rango di una matrice, teorema di Rouchè Capelli, determinante). Calcolo differenziale in più variabili: derivate parziali, massimi e minimi liberi e vincolati. Successioni di funzioni. Numeri complessi. Tali contenuti sono considerati acquisiti
Al link entrata è disponibile una prova di verifica delle competenza in entrata
Programma
Equazioni differenziali ordinarie
Equazioni differenziali del primo ordine: lineari, variabili separabili, di Manfredi, Bernoulli e Riccati. Cenno alle equazioni lineari del secondo ordine. Equazioni di Euler Cauchy
Integrale di Lebesgue.
Misure astratte. Misure di probabilità. Misura di Lebesgue. Definizione di integrale rispetto ad una misura. Teorema di Beppo Levi (convergenza monotona), Teorema della convergenza dominata. Derivazione di integrali dipendenti da un parametro. Assoluta continuità: teorema di Radon-Nikodym. Teorema di Fubini. Decomposizione di integrali in R^2. Cambiamento di variabili. Gamma e Beta di Eulero. Funzione degli errori. Integrale di probabilità.
Equazioni differenziali a derivate parziali: equazione del calore integrata mediante trasformata di Fourier. Equazioni paraboliche a coefficienti costanti. Equazioni paraboliche linerari di Euler Cauchy.
Applicazioni in Finanza Nel corso delle lezioni saranno illustrare le utilizzazioni dei risultati presentati nell'ambito della Finanza, specificamente nel pricing di derivati, pricing di futures, pricing di opzioni e integrazione dell'Equazione di Black-Scholes
Testi/Bibliografia
Testo di riferimento
D. Ritelli, G. Spaletta: Introductory Mathematical Analysis for Quantitative Finance
CRC press 2020 Url
Saranno distribuite dispense del corso preparate dal docente in grado di coprire tutti gli argomenti trattati nel corso.
Metodi didattici
Lezioni ex Cathedra agevolate dall'uso di tablet e computer algebra
Compito a casa
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
La verifica dell'apprendimento avviene attraverso una prova scritta di 2 ore, durante la quale non è ammesso l'uso di libri, ma solo di formulari predisposti dagli studenti. La prova scritta mira ad accertare le abilità acquisite nel risolvere problemi nell'ambito delle tematiche affrontate. La prova orale è facoltativa, essa mira a verificare l'acquisizione delle dimostrazioni presentate nel corso e, se scelta, costituisce una prova a sé che genera il voto finale, espresso in trentesimi in media con la prova scritta.
Durante il corso verranno assegnati compiti da svolgere a casa, anche in gruppi di massimo tre student[esse,i], da riconsegnare entro la data fissata per il primo appello che se svolti correttamente influiranno nella valutazione della prova scritta.
Criteri di Valutazione
18-23: preparazione e capacità di analisi minimali, relative ad una padronanza solo strumentale dei problemi presentati nel corso, utilizzo corretto dei metodi a livello elementare;
24-27: preparazione tecnicamente adeguata ma con alcuni limiti rispetto agli argomenti trattati, capacità di analisi buone, anche se non particolarmente articolate, utilizzo corretto dei metodi a livello intermedio;
28-30: preparazione tecnicamente adeguata rispetto agli argomenti trattati, capacità di analisi buone nei problemi complessi, utilizzo corretto dei metodi a livello standard
30L: conoscenza eccellente e molto approfondita ed esaustiva dei temi affrontati nel corso, padronanza piena dei metodi anche dal punto di vista teorico.
In caso di esame on line il docente fornirà un link Dropbox per il download del testo ed uno per l'upload, in cui lo studente dovrà caricare un file pdf con la griglia delle risposte date e la soluzione dei problemi proposti.
Strumenti a supporto della didattica
Video proiezione. Lavagna. Verrà impiegata computer Algebra per illustrare argomenti rilevanti
Il materiale didattico presentato a lezione sarà reso disponibile agli studenti in formato elettronico
Il ricevimento avverrà avvalendosi della piattaforma Teams.
Il docente risponde a messaggi di posta elettronica che siano firmati e riportino Nome, Cognome e Matricola, che riguardino richieste di appuntamento, spiegazioni e informazioni che non siano già presenti sul sito.
Link ad altre eventuali informazioni
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Daniele Ritelli
SDGs
L'insegnamento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.