- Docente: Alberto Lanconelli
- Crediti formativi: 6
- SSD: MAT/06
- Lingua di insegnamento: Inglese
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Bologna
- Corso: Laurea Magistrale in Quantitative finance (cod. 8854)
Conoscenze e abilità da conseguire
Students will acquire new mathematical/probabilistic skills in the field of stochastic processes becoming more self-conscious in applying them to models of financial market and any pricing issues.
Contenuti
- Brownian motion: definition and basic properties
- Ito integral: definition and key features
- Extension of the Ito integral and examples
- Ito's formula and applications
- Stochastic differential equations: existence, uniqueness and examples
- Poisson process: definition and basic properties
Testi/Bibliografia
Lecture notes.
Suggested readings:
- H. H. Kuo, “Introduction to Stochastic Integration”, Springer, 2006
- B. Øksendal "Stochastic differential equations" - VI edition, Springer, 2003
- R. L. Schilling and L. Partzsch, Brownian Motion. An Introduction to
Stochastic Processes, De Gruyter, Berlin, 2012
Metodi didattici
Regular lectures
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
Written exam, articulated in a series of 3 exercises each with a maximum grade of 10 points. Every exercise attains to elements of the syllabus covered during the course lectures.
Strumenti a supporto della didattica
Slides and exercises with solutions
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Alberto Lanconelli
SDGs
![Istruzione di qualità](https://www.unibo.it/++resource++unibo.didattica/sdg/it/04.jpg?v=2)
![Imprese innovazione e infrastrutture](https://www.unibo.it/++resource++unibo.didattica/sdg/it/09.jpg?v=2)
L'insegnamento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.