- Docente: Sabrina Mulinacci
- Crediti formativi: 5
- SSD: SECS-S/06
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Bologna
- Corso: Laurea Magistrale in Economia e politica economica (cod. 8420)
Conoscenze e abilità da conseguire
Obiettivo del corso è dotare lo studente di competenze specifiche per l'analisi quantitativa dei problemi di natura finanziaria. Al termine del corso ci si attende che lo studente: - abbia padronanza dei principali strumenti matematici necessari per la modellizzazione dinamica dei mercati: processi stocastici a tempi discreti e continui, - sia in grado di calcolare il prezzo di un qualunque prodotto finanziario coerentemente con il principio di non arbitraggio, - sia in grado di determinare strategie di investimento ottimali, - sappia applicare i modelli introdotti a dati reali e interpretarne i risultati.
Contenuti
Fondamenti di calcolo delle probabilità. Successioni di variabili aleatorie. Processi stocastici. Martingale.Teorema del limite centrale. Moto browniano. Lemma di Ito. Martingale esponenziali. Cambi di misura nel discreto. Teorema di Girsanov. Cenni sull'equazione del calore.
Applicazioni alla finanza: Mercati senza opportunità di arbitraggio. Portafogli atutofinanziante. Mercati completi: modello binomiale e modello di Black and Scholes. Opzioni europee: valutazione e copertura.
Testi/Bibliografia
Note preparate dalla docente e scaricabili dalla rete
Bibliografia
Financial calculus- An introduction to derivative pricing, Baxter-Rennie, Cambridge University press
De Giuli- Maggi-Magnani-Rossi, Derivati- teoria ed applicazioni, Giappichelli,
Lamberton, Lapeyre, Introduction to stochastic calculus, Chapman and Hall, 1996
Pascucci,Calcolo stocastico per la finanza, Springer
Metodi didattici
Lezioni frontali alla lavagna.
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
Prova scritta strutturata in quattro domande teoriche e quattro esercizi
Strumenti a supporto della didattica
Nessuno
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Sabrina Mulinacci