13178 - ECONOMETRIA DEI MERCATI FINANZIARI

Scheda insegnamento

Anno Accademico 2021/2022

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso ci si attende che lo studente abbia acquisito i principali concetti relativi agli strumenti econometrici per l'analisi di modelli di frequente utilizzo in ambito finanziario (modelli non lineari, per variabili qualitative o latenti). In particolare, ci si attende che lo studente sia in grado di: - utilizzare le tecniche inferenziali di massima verosimiglianza e il metodo generalizzato dei momenti; - sviluppare applicazioni di queste tecniche nell'ambito dell'analisi di variabili dipendenti qualitative, modelli ARCH o modelli di pricing non lineari

Contenuti

- Introduzione a metodi econometrici e STATA

- Modelli di regressione semplici e multipli (avanzati)

- Omoschedasticità vs. eteroschedasticità

- Un primer sui metodi delle variabili strumentali

Testi/Bibliografia

Jeffrey M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach (ultima edizione disponibile).

Metodi didattici

Per ogni argomento introdurremo prima la teoria pertinente, per poi passare alla sua applicazione empirica. Particolare enfasi sarà posta sull'interpretazione economica dei risultati.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

Esame scritto, problem set e partecipazione in classe. A causa delle restrizioni relative al Covid-19, i metodi di valutazione potrebbero cambiare.

Strumenti a supporto della didattica

Alcune lezioni saranno impartite mediante l'ausilio di strumenti software. Discuteremo diverse analisi empiriche utilizzando il software econometrico STATA.

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Denni Tommasi