90351 - ADVANCED MICROECONOMETRICS

Scheda insegnamento

SDGs

L'insegnamento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.

Istruzione di qualità Parità di genere Lavoro dignitoso e crescita economica

Anno Accademico 2020/2021

Conoscenze e abilità da conseguire

At the end the course the student will have understood the potential of simulation based approaches to solve inference problems arising in various microeconometric models, including models for simultaneous choices (multivariate models) and models for the choice among many alternatives (multinomial models). In particular, she/he will be able: - to critically understand the applications of these models in the recent empirical economic literature; - to implement selected simulation based estimation techniques by way of specific routines, using the STATA software.

Contenuti

1.Introduzione ai metodi di stima basati su simulazione e loro motivazione

2. Richiami del metodo di massima verosimiglianza. Modelli con variable dipendente limitata la cui generalizzazione richiede stima basata su simulazione

  • Modello con correzione per selezione campionaria
  • Modello di Poisson
  • Modelo probit bivariato/multivariato
  • Modello logit multinomiale

3. Concetti preliminari

  • Integrazione tramite simulazione
  • Generazione di numeri pseudo-casuali

4. Il metodo della massima verosimiglianza simulata

5. Modelli a scelta discreta stimati con metodi simulati:
  • Modelli mixed-logit e probit multinomiale
  • L'algoritmo GHK
  • Modelli a scelta binaria per dati panel, statici e dinamici
  • Modelli a scelta discreta multinomiale e multivariata

Testi/Bibliografia

Cameron, A.C., Trivedi, P.K. (2005) "Microeconometrics", Cameron, A.C., Cambridge University Press

Cameron, A.C., (2009) "Microeconometrics Using STATA", Stata Press

Gourieroux, C.; Monfort, ( A. "Simulation-Based Econometric Methods", Oxford University Press, 1996

Train, K. E. (2003, 2009), "Discrete Choice Methods with Simulation", Cambridge University Press ,

Verbeek, M. (2017), "A Guide to Modern Econometrics", Wiley Custom

Wooldridge, J.M. (2013), "Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data", The MIT Press

Ulteriori riferimenti bibliografici a lavori scientifici pubblicati verranno forniti durante il corso

Metodi didattici

Durante il corso la presentazione degli sviluppi teorici sarà integrata dall'illustrazione e dalla discussione critica di esempi tratti dalla recente ricerca di microeconomia applicata. Gli studenti verranno messi in grado di applicare a dati reali i metodi/modelli presentati utilizzando il pacchetto statistico STATA.

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

Lavoro di gruppo svolto a casa in gruppi di 2 o 3 studenti, e sua presentazione/discussione all'esame. Il lavoro include la sintesi critica di un paper che utilizzi i metodi studiati e di una nuova applicazione a dati reali di tali metodi eseguita dagli studenti utilizzando il software STATA.







Strumenti a supporto della didattica

Pagina del corso con notizie e materiali aggiornati, disponibile al link riportato sotto (Link a ulteriori informazioni).
Lucidi delle lezioni, disponibili sulla pagina del corso. Software STATA: disponibile per gli studenti del Dipartimento di Scienze Economiche (licenza CAMPUS) e presso il laboratorio informatico della Scuola di Economia e Management.

Link ad altre eventuali informazioni

https://sites.google.com/site/chiaramonfardiniwebpage/home

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Chiara Monfardini