10532 - ECONOMETRIA APPLICATA

Scheda insegnamento

Anno Accademico 2018/2019

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso lo studente possiede strumenti per costruire modelli econometrici dinamici, in particolare per l'analisi e la misura del rischio nei mercati finanziari, per la previsione finanziaria e per le decisioni di portafoglio. In particolare lo studente è in grado di: - applicare le principali metodologie econometriche per la costruzione di modelli econometrici per lo studio dei mercati finanziari - utilizzare alcuni pacchetti di econometria come E-views, GRETL e J-Multi

Programma/Contenuti

Il corso propone concetti nuovi agli studenti ma l’enfasi rimane sulle applicazioni dei modelli econometrici appresi all’analisi economica.

Modelli di regressione lineare, non lineare e con endogeneità dei regressori: esempi e applicazioni di laboratorio.

Modelli di regressione con variabili dipendenti binarie: introduzione teorica, stima, verifica di ipotesi e applicazioni di laboratorio.

Modelli di regressione con dati panel statici: introduzione teorica, stima, verifica di ipotesi e applicazioni di laboratorio.

Testi/Bibliografia

I seguenti libri di testo costituiscono la base di riferimento per l’apprendimento. In aula verranno fornite tutte le indicazioni e i supporti per le analisi empiriche. La pagina web del corso fornirà il dettaglio del materiale relativo ad ogni lezione.

Stock, J.H., Watson, M.W. "Introduzione all'econometria", 4a edizione (2016), Pearson Education Italia.

M. Verbeek, “A Guide to Modern Econometrics”, 5th edition, Wiley.

Metodi didattici

Lezioni frontali per la presentazione delle metodologie econometriche e l’analisi di applicazioni empiriche.

Esercitazioni di laboratorio con dati reali elaborati tramite l’utilizzo del software Stata.

Somministrazione di questionari volti a verificare l’apprendimento e a stimolare la discussione.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Per gli studenti frequentanti, prova scritta (80% del voto finale) e progetto econometrico di laboratorio da consegnare entro la data del primo appello d’esame dell’anno accademico di riferimento (20% del voto finale). Per gli studenti non frequentanti, prova scritta.

La prova scritta è volta a verificare la conoscenza degli strumenti teorici utilizzati durante il corso, la capacità di applicare tali strumenti a contesti empirici e la capacità di interpretare i risultati di analisi empiriche. La prova conterrà domande aperte e domande con risposte multiple, anche con riferimento all’interpretazione di elaborazioni ottenute con il pacchetto statistico Stata, in linea con gli esempi svolti durante le lezioni e disponibili sul sito web del corso. Non è consentito l’uso di materiale di supporto (libri di testo, appunti, supporti informatici e connessi alla rete ecc.)

Il progetto econometrico di laboratorio prevede lo svolgimento di esercizi con il pacchetto statistico Stata in linea con quanto svolto nel corso delle esercitazioni di laboratorio.

Strumenti a supporto della didattica

  • Slides delle lezioni, disponibili sulla pagina web del corso
  • Software Stata
  • Dati e relativo codice Stata per la loro analisi

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Renata Bottazzi