17277 - TECNICHE DI PREVISIONE

Scheda insegnamento

Anno Accademico 2018/2019

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso lo studente conosce i principali metodi per la costruzione di modelli econometrici finalizzati alla previsione in ambito aziendale, finanziario e macroeconomico. In particolare lo studente è in grado di: - costruire modelli econometrici dinamici per la previsione di breve periodo dei fenomeni economici tramite il software econometrico Eviews

Programma/Contenuti

Concetti generali. Previsione e metodo scientifico. Informazione statistica e informazione teorica. Metodi qualitativi e metodi quantitativi. Orizzonte di previsione, funzione di perdita, set informativo e prevedibilità.

Modelli econometrici per la previsione di breve periodo. I modelli dinamici: stima, test, analisi della specificazione e previsione.

Modelli econometrici per la previsione di lungo periodo. Stazionarietà e non stazionarietà. Trend deterministici e trend stocastici. La scelta di un modello per il trend.

La scelta del previsore. La valutazione ex post della bontà di una previsione. Il confronto tra più previsori: il test di Diebold e Mariano. La combinazione di previsioni.

Intercept correction. La previsione in presenza di cambiamenti strutturali e parametri variabili. L'uso della correzione dell'intercetta nei modelli previsivi.

Attività di laboratorio: la previsione nella pratica. Definizione del problema economico di interesse. Raccolta dell'informazione statistica. Scelta della metodologia econometrica. Analisi empirica e interpretazione economica dei risultati.

Testi/Bibliografia

A. Gardini, G. Cavaliere, M. Costa, L. Fanelli, P. Paruolo, Econometria, Franco Angeli, Milano, 2000, voll. I e II

Metodi didattici

Laboratorio informatico.

Modalità di verifica dell'apprendimento

La prova d'esame mira a verificare il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici:

- conoscenza approfondita delle tecniche econometriche illustrate durante le lezioni frontali

- capacità di impiegare tali tecniche per prevedere fenomeni economici

La prova d'esame consiste nello svolgimento di una prova scritta della durata di 1 ora.

Strumenti a supporto della didattica

Il corso sarà affiancato da esercitazioni di laboratorio finalizzate all'applicazione su dati reali delle metodologie delineate in forma teorica durante le lezioni.

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Luca De Angelis