- Docente: Giuseppe Cavaliere
- Crediti formativi: 8
- SSD: SECS-P/05
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Moduli: Giuseppe Cavaliere (Modulo 1) Luca De Angelis (Modulo 2)
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza (Modulo 1) Convenzionale - Lezioni in presenza (Modulo 2)
- Campus: Bologna
- Corso: Laurea in Scienze statistiche (cod. 8873)
Conoscenze e abilità da conseguire
Al termine del corso lo studente conosce i metodi di base per lo studio dei fenomeni economici quantitativi, nonché gli strumenti e le tecniche per l'analisi empirica. In particolare lo studente è in grado di: - utilizzare modelli uni-equazionali per l'analisi dei fenomeni micro e macro-economici tramite il software econometrico Eviews
Contenuti
Teoria economica, dati statistici e modelli econometrici. Realtà fenomenica, modelli e dati. Modelli econometrici. Specificazione del modello; modelli strutturali e modelli di analisi delle serie storiche.
L'analisi statistica delle relazioni economiche. Relazioni deterministiche e variabilità stocastica. Esogenità. Metodi di stima: minimi quadrati ordinari (OLS) e generalizzati (GLS); metodo della massima verosimiglianza (ML); metodo dei momenti (MM). La stima vincolata: problema dei moltiplicatori di Lagrange; stimatori OLS vincolato (RLS) e di massima verosimiglianza vincolata. Proprietà degli stimatori: correttezza, invarianza, efficienza. Verifica di ipotesi nei modelli lineari: test z, t, chi quadro, F. Il problema della previsione.
Proprietà asintotiche degli stimatori e dei test. Stazionarietà debole e forte. Consistenza, normalità ed efficienza asintotica (CAN); consistenza di un test; leggi dei grandi numeri (LLN) e teoremi centrali del limite (CLT). Proprietà asintotiche degli stimatori OLS, GLS, ML.
Analisi della specificazione. Pericoli dell'errata specificazione del modello. Confronto tra modelli annidati: test di Wald (W), test dei moltiplicatori di Lagrange (LM), test del rapporto di massima verosimiglianza (LR). Variabili qualitative nei modelli econometrici. Confronto tra modelli non annidati. La validazione del modello e i test sui residui: test di incorrelazione seriale, test di omoschedasticità, test di normalità; cambiamenti strutturali e test sulla costanza dei parametri: test di Chow, CUSUM, CUSUMQ.
Modelli lineari con endogeneità dei regressori. Forme ridotte e forme strutturali. Il problema della stima: endogenita' e lo stimatore delle variabili strumentali (IV). Stimatore dei minimi quadrati a due stadi (2SLS). Stima di un modello multiequazionale: IV e stimatore dei minimi quadrati a tre stadi (2SLS).
Estensioni. Il caso di variabili non stazionarie: radici unitarie, scomposizione di Beveridge-Nelson (BN), test di Dickey-Fuller (DF); il concetto di cointegrazione. Introduzione ai modelli per la varianza condizionata: modelli ARCH e modelli GARCH; applicazioni ai rendimenti dei titoli azionari.
Testi/Bibliografia
A. Gardini, G. Cavaliere, M. Costa, L. Fanelli, P. Paruolo, Econometria, vol. 1 e 2, Franco Angeli, Milano, 2000.
Metodi didattici
Il corso sarà affiancato da esercitazioni di laboratorio finalizzate all'applicazione su dati reali delle metodologie delineate in forma teorica durante le lezioni.
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
La prova d'esame mira a verificare il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici:
- conoscenza approfondita delle tecniche econometriche illustrate durante le lezioni frontali
- capacità di impiegare tali tecniche per analizzare ed interpretare i fenomeni micro e macro-economici
La prova d'esame consiste nello svolgimento di una prova scritta della durata di 1 ora.
Strumenti a supporto della didattica
Software econometrici (GRETL, E-VIEWS).
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Giuseppe Cavaliere
Consulta il sito web di Luca De Angelis