- Docente: Rossella Agliardi
- Crediti formativi: 6
- SSD: SECS-S/06
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Rimini
- Corso: Laurea Magistrale in Scienze statistiche, finanziarie e attuariali (cod. 8877)
Conoscenze e abilità da conseguire
Al termine del corso lo studente conosce i metodi matematici e i concetti di base della moderna matematica finanziaria. Conosce in particolare gli strumenti di calcolo stocastico e la modellistica relativa a prezzi azionari, tassi dinteresse e valutazione dei derivati finanziari. Lo studente è in grado di: - comprendere i modelli classici di asset pricing; - effettuare simulazioni ed analisi numeriche relative a tali modelli.
Contenuti
Il rischio finanziario. Tassonomia dei rischi finanziari. Portafogli di arbitraggio.
Le obbligazioni non soggette al rischio di credito. La struttura a termine dei tassi d'interesse.
Modelli matematici per i prezzi azionari. Teoria della probabilità e variabili casuali. Processi stocastici, in particolare, martingale, processi di Wiener, processo geometrico Browniano. Calcolo stocastico. Derivati. Modello di Black-Scholes ed estensioni. Misure di martingala equivalenti. Cenni su opzioni esotiche.
Testi/Bibliografia
E. Agliardi, R. Agliardi. Mercati finanziari. Analisi stocastica delle opzioni. McGraw-Hill (2001)
Per gli esercizi, oltre ai testi messi a disposizione dalla docente, si consiglia:
E. Rosazza Gianin, C. Sgarra. Esercizi di Finanza Matematica. Springer.
Metodi didattici
Lezioni frontali ed esercizi.
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
Esame scritto consistente nella risoluzione di esercizi. Chi ha superato lo scritto è ammesso alla prova orale (obbligatoria) volta ad accertare l'apprendimento della teoria (definizioni, concetti, teoremi, ecc.)
Strumenti a supporto della didattica
Verranno fornite le slides delle lezioni ed esercizi per auto-verifica.
Verranno forniti anche programmi in Excel per eseguire i calcoli più complessi.
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Rossella Agliardi