69827 - MATEMATICA FINANZIARIA C.A.

Scheda insegnamento

  • Docente Rossella Agliardi

  • Crediti formativi 6

  • SSD SECS-S/06

  • Modalità didattica Convenzionale - Lezioni in presenza

  • Lingua di insegnamento Italiano

  • Orario delle lezioni dal 05/11/2018 al 04/12/2018

Anno Accademico 2018/2019

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso lo studente conosce i metodi matematici e i concetti di base della moderna matematica finanziaria. Conosce in particolare gli strumenti di calcolo stocastico e la modellistica relativa a prezzi azionari, tassi d’interesse e valutazione dei derivati finanziari. Lo studente è in grado di: - comprendere i modelli classici di asset pricing; - effettuare simulazioni ed analisi numeriche relative a tali modelli.

Programma/Contenuti

Il rischio finanziario. Tassonomia dei rischi finanziari. Portafogli di arbitraggio.

Le obbligazioni non soggette al rischio di credito. La struttura a termine dei tassi d'interesse.

Modelli matematici per i prezzi azionari. Teoria della probabilità e variabili casuali. Processi stocastici, in particolare, martingale, processi di Wiener, processo geometrico Browniano. Calcolo stocastico. Derivati. Modello di Black-Scholes ed estensioni. Misure di martingala equivalenti. Cenni su opzioni esotiche.

Testi/Bibliografia

E. Agliardi, R. Agliardi. Mercati finanziari. Analisi stocastica delle opzioni. McGraw-Hill (2001)

 

Per gli esercizi, oltre ai testi messi a disposizione dalla docente, si consiglia:

E. Rosazza Gianin, C. Sgarra. Esercizi di Finanza Matematica. Springer.

Metodi didattici

Lezioni frontali ed esercizi.

Modalità di verifica dell'apprendimento

Esame scritto consistente nella risoluzione di esercizi. Chi ha superato lo scritto è ammesso alla prova orale (obbligatoria) volta ad accertare l'apprendimento della teoria (definizioni, concetti, teoremi, ecc.)

Strumenti a supporto della didattica

Verranno fornite le slides delle lezioni ed esercizi per auto-verifica.

Verranno forniti anche programmi in Excel per eseguire i calcoli più complessi.

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Rossella Agliardi