69062 - METODI STATISTICI PER I MERCATI FINANZIARI

Scheda insegnamento

Anno Accademico 2018/2019

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso lo studente conosce gli elementi introduttivi dell'analisi del rischio e della gestione di portafoglio. In particolare lo studente è in grado di: - sintetizzare le informazioni relative alla distribuzione dei rendimenti di una attività finanziaria - valutare il profilo di rischio – rendimento di portafogli di attività finanziarie - affrontare e risolvere problemi di specificazione e controllo di ipotesi nei modelli lineari per i mercati finanziari

Programma/Contenuti

Modulo 1 - Introduzione all'analisi delle serie storiche

  1. Introduzione all'analisi delle serie storiche: definizioni e motivazione.
  2. Introduzione ai processi stocastici. Processi lineari. Autocovarianza e autocorrelazione.
  3. La modellistica ARIMA.
  4. La procedura di Box-Jenkins.
  5. Previsioni con i modelli ARIMA.
  6. Scomposizione e destagionalizzazione.
  7. Processi trend-stazionari e a trend stocastico. Test di radice unitaria. Test di dipendenza complessa.

Modulo 2 - Analisi delle serie finanziarie

  1. Caratteristiche delle serie finanziarie.
  2. Analisi dei rendimenti.
  3. Modelli per le serie finanziarie
    - modelli per la volatilità;
    - modelli con soglia e di tipo regime switching.
  4. Introduzione ai modelli a tempo continuo.

 

Testi/Bibliografia

  1. T. Di Fonzo, F. Lisi, Serie storiche economiche, Carocci, Roma, 2015 (III Ristampa).
  2. G. M. Gallo, B. Pacini, Metodi quantitativi per i mercati finanziari, Carocci, Roma, 2013 (VII Ristampa).
  3. R.S. Tsay, Analysis of Financial Time Series, 3rd edition, Wiley, 2010.

Metodi didattici

  • Lezioni frontali.
  • Esercitazioni.
  • Sessioni di laboratorio ove si analizzeranno problemi reali per mezzo del software R.

Modalità di verifica dell'apprendimento

L'esame scritto si compone di

  • domande teoriche
  • esercizi

E' possibile sostenere separatamente la prova di ciascun modulo.

Strumenti a supporto della didattica

  • Lucidi delle lezioni
  • Esercizi svolti con R

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Simone Giannerini

Consulta il sito web di Greta Goracci