37280 - INTEREST RATE MODELS

Scheda insegnamento

Anno Accademico 2018/2019

Conoscenze e abilità da conseguire

At the end of the course the student knows how to analyze the term structure of interest rates using several models, namely factor models (Vasixek, CIR)., HJM, LIBOR and swap market models. Particular emphasis is placed on the issue of calibration of the model to market data, from monetary, futures and swap markets, as well as from cap/floor and swaption volatilities.

Programma/Contenuti

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Testi/Bibliografia

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Metodi didattici

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Modalità di verifica dell'apprendimento

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Strumenti a supporto della didattica

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Orario di ricevimento

Consulta il sito web di Marco Bianchetti