- Docente: Davide Raggi
- Crediti formativi: 6
- SSD: SECS-P/05
- Lingua di insegnamento: Italiano
- Modalità didattica: Convenzionale - Lezioni in presenza
- Campus: Forli
- Corso: Laurea Magistrale in Economia e gestione aziendale (cod. 0906)
Conoscenze e abilità da conseguire
Obiettivo dell'insegnamento è quello di fornire agli alcuni strumenti econometrici utili per l'analisi di dati sezionali ed in serie storica relativi all'analisi dei mercati finanziari. Al termine del corso lo studente è in grado di: - scegliere tra diversi modelli e metodi di stima al fine dell'analisi emprica di dati economici; - applicare la metodologia econometrica a diversi ambiti di rilevanza finanziaria; - analizzare dati empirici relativi alle applicazioni finanziarie affrontate; - utilizzare opportuni software econometrico/statistici.
Contenuti
- Richiami al modello di regressione per dati in cross section
- Modelli per dati a scelta discreta
- Il modello di regressione per dati in serie storica
- Test di radice unitaria e cointegrazione
- Stima di massima verosimiglianza
- Modelli a varianza condizionale non costante
- Applicazioni alla Finanza
Testi/Bibliografia
R. C. Hill, W. E. Griffiths e G. C. Lim, "Principi di econometria", Zanichelli 2013.
Metodi didattici
Ogni argomento verrà inizialmente introdotto da un punto di vista teorico, e successivamente illustrato con più applicazioni empiriche. Particolare attenzione verrà dedicata all'interpretazione economica dei risultati.
Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento
Esame scritto oppure approfondimento di un argomento specifico concordato col docente durante il semestre
Strumenti a supporto della didattica
Software: Gretl (http://gretl.sourceforge.net/)
Link ad altre eventuali informazioni
https://elearning-cds.unibo.it
Orario di ricevimento
Consulta il sito web di Davide Raggi