Corso di alta formazione in Executive in Finanza Matematica - 5790

Codice 5790
Anno accademico 2021-2022
Tipologia di corso Formazione permanente
Area di interesse Scientifico-tecnologica
Sede didattica Bologna
Direttore Andrea Pascucci
Durata semestrale
Costo 4000,00 €
Prevista selezione No
Scadenza bando

02/11/2021

Struttura proponente
Dipartimento di Matematica - MAT
Presentazione
Il corso di durata semestrale, è erogato in lingua italiana, rilascia 15 crediti formativi universitari (CFU) e ha come obiettivo quello di fornire una rigorosa preparazione sulla teoria economica e sulla modellizzazione matematica dei mercati finanziari. La formazione teorica viene integrata con una specializzazione sul funzionamento dei mercati, degli strumenti finanziari e assicurativi per la gestione del rischio. Vengono inoltre fornite competenze di analisi numerica, di statistica e di programmazione in Python, R, C/C++.
Numero partecipanti
Minimo: 14 - Massimo: 50
Titoli d'accesso
- lauree triennali conseguite ai sensi del DM 270/04 (o lauree di primo ciclo eventualmente conseguite ai sensi degli ordinamenti previgenti DM 509/99 e Vecchio Ordinamento) nei seguenti ambiti disciplinari/classi di laurea: L-7 Ingegneria civile ed ambientale, L-8 Ingegneria dell'informazione, L-9 Ingegneria industriale, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, L-30 Scienze e tecnologie fisiche, L-31 Scienze e tecnologie informatiche, L-33 Scienze economiche, L-35 Scienze matematiche, L-41 Statistica;

- lauree triennali conseguite all’estero negli ambiti disciplinari su indicati e ritenute valide ai fini dell’ammissione al corso;

- In base ad una valutazione positiva del Direttore possono essere ammessi al percorso di selezione anche candidati in possesso di altre lauree in ambito scientifico, purché in presenza di un curriculum vitae et studiorum che documenti una qualificata competenza nelle materie oggetto del Corso
Piano didattico
  • Teoria della probabilità e calcolo stocastico applicati alla finanza. Struttura al termine dei tassi SSD -MAT/06 -Docenti: Andrea Pascucci, Stefano Pagliarani;
  • Misurazione del rischio finanziario. Fondamenti di matematica finanziaria. Prodotti derivati e strutturati SSD MAT/06 -  Docenti: Giacomo Scandolo, Andrea Pascucci;
  • Equazioni alle derivate parziali e metodi di approssimazione numerica. SSD MAT/05 -  Docenti: Sergio Polidoro, Pieralberto Guarniero; 
  • Metodi econometrici in finanza. Applicazioni Big Data in finanza. SSD SECS-P/05 - Docente: Sergio Pastorello;
  • Laboratorio di Excel e VBA per la finanza, C/C++ e PYTHON. SSD INF/01 Docenti: Rosario Marco Misuraca, Pieralberto Guarniero;
  • Finanza computazionale. Metodi di approssimazione numerica per modelli dinamici stocastici per derivati sui tassi di interesse, credito e smile di volatilità e loro calibrazione ai dati di mercato - SSD: MAT/08 - Docenti : Paolo Foschi, Elena Loi Piccolomini